原帖由 coco369 于 2010-12-24 11:51 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
50 是否开始有所表现呢？
我02仓位比较01 和50 低很多了，所以我要开始往回接了。它往下跌我
分仓不怕它跌，越跌越买，看你手中的资金情况。当然能买在拐点是很
美的。
禅师扎扎扣扣捣捣...节日快乐！
12/24/2010: 把市场价格图做成标准的每日价格图式了。要过年了，中国市场这一年跌16%.
Day Price Change
19919.36 -1.11%
2 10030.49 -1.17%
3 10148.98 -0.61%
4 10210.95 1.75%
5 10034.89 -1.26%
[ 本帖最后由 野狐禅 于 2010-12-24 21:43 编辑 ]
闹经济危机的美国市场今年涨16%。感觉怪怪的，到底谁在闹经济危机？
禅师酱油利扎 .........圣诞快乐 ！
图上的好快啊！谢谢禅师
米国搞经济，我们就危机鸟，
禅师图 的小棍棍变成了森林，反而看不清土坡了
原帖由 coco369 于 2010-12-25 01:05 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
禅师图 的小棍棍变成了森林，反而看不清土坡了
我自已一开始也有这个感觉。
多谢禅师上的4张图 ！
为什么会是2种走法？看来还是有些根本的东西不同吧？
感觉我们的图波动更大，资金的进出变化更大，投机占主导？
从我的看周图的用途来说，还是原来的那种更容易看的清各处拐点。
加息了，终于还是走了这一步，弄不明白为什么明明是那么高的负利率，却一直蹦着，
总喊两难。。。我看其实任何一件事都有2难，甚至多难。。。很多的时候好像什么
都要多数人认同，可事实上很多事其实真理只在那少数人手里。。。领导要做的就是领着
群众走。。。就说北京的堵车，你越想讨好所有的人好像治起来就越乱。。。。
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-12-26 00:42 编辑 ]
原帖由 liza012 于 2010-12-26 00:12 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
从我的看周图的用途来说，还是原来的那种更容易看的清各处拐点。
那咱再改回去？
原帖由 liza012 于 2010-12-26 00:12 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
为什么会是2种走法？看来还是有些根本的东西不同吧？
感觉我们的图波动更大，资金的进出变化更大，投机占主导？
没见今年中国股市在那里使劲扩容吗？据说总市值还小了，就是说钱分流了，没有多少新钱进去。
原帖由 野狐禅 于 2010-12-26 01:36 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
那咱再改回去？
新图也许有什么好处我们没发现？又或是由于比较小不容易看清楚？
改动会不会很麻烦？旧图那些小拐点很清晰，那些都很有用。。。
原帖由 野狐禅 于 2010-12-26 01:38 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
没见今年中国股市在那里使劲扩容吗？据说总市值还小了，就是说钱分流了，没有多少新钱进去。
制度的建设比盲目扩张更凸显重要，这里更像小虾的地狱，鳄鱼的天堂。
原帖由 liza012 于 2010-12-26 08:13 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
新图也许有什么好处我们没发现？又或是由于比较小不容易看清楚？
改动会不会很麻烦？旧图那些小拐点很清晰，那些都很有用。。。
这样两不缺了吧？
日线级的状态转移测试做完，4×2一共8状态，一阶，全市场是随机的。次日获利胜率（无手续费）在任意状态下，都在48％左右,或说链条是全互通不可约的,序列n+1是鞅。
：）））merry christmas!
[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2010-12-26 09:39 编辑 ]
原帖由 无聊嘛 于 2010-12-26 09:21 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
日线级的状态转移测试做完，4×2一共8状态，一阶，全市场是随机的。次日获利胜率（无手续费）在任意状态下，都在48％左右,或说链条是全互通不可约的
多解释几句？如 4x2 是什么意思？
呵呵 圣诞过完过新年了·
原帖由 野狐禅 于 2010-12-26 09:40 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
多解释几句？如 4x2 是什么意思？
几年前看到过这个假说，不过当时并没有很看懂。现在我自己做的指标组也表示市场是4个状态，乘以涨跌两个方向。定义和下面的大同小异。不过我并不是看着它做的，自己做完了，这两天又回头想起它来了。
Vaga T.的协同市场假说源于下文
Vaga T. The coherent market hypothesis . Financial Analysts Journal , 1990 , 46(1) : 36 —49.
我手头上没有这篇论文的电子版。但是，在许多论文中，都扼要介绍过协同市场假说的要点。
协同市场假说(coherent market hypothesis ,CMH) 来自社会模仿理论(theory of social imitation) ,由vaga 在1990 年率先提出. 作为一种非线性统计模型,它不是以EMH 及其价格、收益率的随机游动和正态分布为基础的,但它为评估资本市场的风险以及市场基本因素与技术因素的交互影响提供了另外一种理论分析框架.
该假说基本内容是:资本市场的价格、收益率或风险与收益状况是由“外部的基本经济环境(基本偏倚) ”和“投资者的集体情绪偏倚量(群众行为水平) ”两个因素结合决定的. 两者的不同结合,证券市场的状态随之发生变化. 市场可能出现四种情况:
(1) 真正的随机游动状态,即有效市场状态,这时市场的基本状况为中性,投资者的行为相互之间是独立的,市场信息很快地反映在价格之中.
(2) 不稳定过渡状态,即无效市场状态,表现为随着外部环境的逐渐变化,投资者在情绪上的倾斜可能使信息的影响长期延续.
(3) 混沌市场状态,这时基本经济环境是不确定的或没有明显偏倚,但投资者情绪对于群体思维有很强的传导力,群众行为有可能出现大的波动. 市场传言或被曲解的信息会引起投资者的恐慌.
(4) 协同市场状态,即强烈的正面(或反面)的基本环境状况与强烈的投资者情绪相吻合,产生巨大的市场协同效应. 这时的市场呈现出更加强有力的正面(或反面) 趋势, 使市场风险很低(或很高) .
CMH的实质是认为: 资本市场作为一个系统,其内部各个因素之间存在着相关性, 而这种相关性也可能被外部的力量所影响, 内部相关性的水平和外部影响强度的耦合决定着系统的状态。在这里,风险与收益的线性交换转变为基本环境和市场情绪的结合。例如,当股票市场出现“协同牛市”时,股价下跌的风险很低,市场总体的易变性下降,市场的风险低而收益率却很高。瓦加利用伊辛模型( Ising Model) , 通过对基本偏倚和群众行为水平这两个关键参数的估值, 验证了这一理论并将其应用于投资实践。
协同市场假说是一种非线性统计学理论。据调查,它颇受实际投资者的好评,如很多股票投资者就觉得它看上去是符合经验的。但是迄今为止支持CMH的严格的检验证据还比较少, 进一步的理论证明还有待深入。
Vaga 在CMH 中建立了一个市场模型，其中主要包括3个参数：基本环境h，群众行为度或市场情绪k，自由度或市场参与者的人数n。
[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2010-12-26 11:00 编辑 ]
原帖由 无聊嘛 于 2010-12-26 10:43 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
几年前看到过这个假说，不过当时并没有很看懂。现在我自己做的指标组也表示市场是4个状态，乘以涨跌两个方向。定义和下面的大同小异。不过我并不是看着它做的，自己做完了，这两天又回头想起它来了。
找到那篇文章了。这几天看看。
原帖由 野狐禅 于 2010-12-26 08:48 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
这样两不缺了吧？
禅师不喜欢浪，所以你没发现，原来的那个图非常多的时候和艾略特的东西不谋而合，
那些小的拐点都是非常清晰的，现在的这图反而模糊了这些最清晰的东西。就是不知道
是用了什么方法去平均了那些棱角。。其实，艾的浪每个拐点一定是那个最高的或最低
的点差一个点都不行的，我知道波浪早被否定，不过我感觉用它做些参考也并不是一无
是处。。。
我的看法是原来的图更有用，因为第2种图看上去似乎是让人更多的看到高点和低点，但是
如果在高点的附近又出现一个次高点，这个重要性远低于你明晰后面可能的那个更大的
周期结构。
（我也得说清楚，现在操作我并不依赖数浪，那个已经很少很少用了。仅在有时扫一眼参考一下。）
或许禅师看到新图有什么更有用的优点？
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-12-26 23:51 编辑 ]