原帖由 coco369 于 2010-12-15 01:23 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
按照现在的90% 的比例，我的感觉是重了些，如果再向下，就要砸锅了
对于目前的市场，显然利扎比可可有信心。
原帖由 无聊嘛 于 2010-12-15 00:17 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
不断换股的交易，大致两三周换一次，换进的个股也能有很高的把握在这一期内，至少不跌，但最后的总结果还是不如一直守仓第一期内的某个股，这样禅师觉得应该优化什么呢？
光看回报不行。你要计算一下 sharpe 值。
原帖由 coco369 于 2010-12-15 01:30 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
酱油 的机器快弄好了？你又向成功买进了一大步了
还要撕锅
原帖由 野狐禅 于 2010-12-15 01:52 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
光看回报不行。你要计算一下 sharpe 值。
换算成sharp绿本身也不是一个稳定的东西啊。唉，无他，继续撕锅
要全面统计转移概率，用更精确的数据来解决问题。禅师推荐的HHT是个描述状态的好东西。不过用起来有点麻烦。
[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2010-12-15 02:32 编辑 ]
原帖由 无聊嘛 于 2010-12-15 02:23 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
换算成sharp绿本身也不是一个稳定的东西啊。唉，无他，继续撕锅
要全面统计转移概率，用更精确的数据来解决问题。禅师推荐的HHT是个描述状态的好东西。不过用起来有点麻烦。
用 sharpe ratio 还是想看一下交易方法在考虑风险的情况下是不是比市场好。这好比把钱存银行。长期回报远低于市场回报，但很多人愿意这么做，因为回报很稳定。
原帖由 野狐禅 于 2010-12-15 02:44 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
用 sharpe ratio 还是想看一下交易方法在考虑风险的情况下是不是比市场好。这好比把钱存银行。长期回报远低于市场回报，但很多人愿意这么做，因为回报很稳定。
我总觉得这个率描述的东西，跟我想的那个不是一回事，这个太死板了。
还是要全面统计。以前因为量太大，总想偷懒，看来绕不过。
原帖由 无聊嘛 于 2010-12-15 02:56 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我总觉得这个率描述的东西，跟我想的那个不是一回事，这个太死板了。
是，那是一个零阶逼近。
原帖由 coco369 于 2010-12-15 01:23 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
那利扎还是 水鸡漫步 了，看心情的好像无法长远啊？
按照现在的90% 的比例，我的感觉是重了些，如果再向下，就要砸锅了
禅师算的60左右还能接受，按照横盘来说，50还是合理的（想象中）
是这样：当你的平均买价和现价低很多的时候你的内心不会怕。等你把你
的平均买价买到远低现价时，你会相信我说的是真。（还有就是你并不是
把所有的钱都放在股市里，你有能力当出现最糟糕的情况时有能力救自己。
而且你知道这样的时刻都是好机会。）
当然很感激你的提问，我是得好好的进行总结，更规范我的操作。
上周我已经开始做了，就是先把所有的操作好好整理一遍。很费时间的！
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-12-15 09:02 编辑 ]
扎扎的平均成本已经远低于现价啦，恭喜恭喜
如何把握未来的市场亮点，回避调整风险，是我们成功运作的关键。我们第一考虑的是风险，其次才是赢利！资金安全永远是第一位的，只有在确保资金安全的前提下，才可以保证赚的钱不再吐回股市。我们不能百分之百的保证你赚钱但是至少可以让你平稳的赚钱，我们讲究的是诚信合作！轻松操作，开心赚钱。
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原帖由 无聊嘛 于 2010-12-15 14:47 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
扎扎的平均成本已经远低于现价啦，恭喜恭喜
多谢鼓励 ！
不过我还得自己好好的整理一遍。我今天专门去了我的营业部，
我问他们说我的成本价和浮动盈亏他们算的不对。他们折腾了一会说是错的，
并说因为有分红，有分拆等，所以没法算。我问是仅这个营业部的机器程序
不正确还是其他的券商也都不正确？他们说那个不知道。。。。。
他们的这种回答真的让人无法理解。
这么看来，好像，自打有了那4万亿，到现在的每一次下跌，都是在给站岗人解放的机会？呵呵。各位，晚安，好梦。
来看看禅师,也带来了疑问:
市场是有效的,那什么时候该买入股票呢?
[ 本帖最后由 uime 于 2010-12-16 21:31 编辑 ]
原帖由 uime 于 2010-12-16 17:23 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
来看看禅师,也带来了疑问:
市场是有效的,那什么时候该买入股票呢?
任何时候都可以买入。任何盈利的都可以卖出。看看利扎是怎么在做的。
极限概率可以用技术支撑压力位的方式来连续的表述吗？
什么遍历不可约的链（理论上总可以把它搞成一个马氏链可我是在实际）不可避免的在脑子里和原来的概念打架了，本觉得看得懂的都开始飘忽
[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2010-12-17 07:49 编辑 ]
原帖由 无聊嘛 于 2010-12-17 07:27 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
极限概率可以用技术支撑压力位的方式来连续的表述吗？
什么遍历不可约的链（理论上总可以把它搞成一个马氏链可我是在实际）不可避免的在脑子里和原来的概念打架了，本觉得看得懂的都开始飘忽
不熟悉这些词。有英语的吗？
我总是觉得，禅师的高频交易可以比方为物质的基本粒子状态，到底是波还是粒子都搞不清楚的时候。这个时候概率是很有效的，像量子的几率波。可是到粒子堆积到了可以被观测的阶段，成了一种有宏观意义的东西比如生命的时候，就又是另一回事了。多数人是在这个层面上交易的，比如最低只看到1M，这个时候的行情就成了“活的”，从行为意义上而不是从概率上，就成了直观。就像我确定隔壁养的狼狗今天不会咬我一口，并不是从概率上来确定的，而是我和它足够熟了，这个是行为。
所以就算我把每一根K线的状态都明确，但是对全市场日K线转换全面统计下来的概率，对日K线级别的交易究竟有多大效用呢？不知禅师怎么看。
原帖由 野狐禅 于 2010-12-17 10:36 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
不熟悉这些词。有英语的吗？
遍历的ergodic
不可约的irreducible
极限概率 limit probability
[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2010-12-17 10:50 编辑 ]
原帖由 无聊嘛 于 2010-12-17 10:40 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我总是觉得，禅师的高频交易可以比方为物质的基本粒子状态，到底是波还是粒子都搞不清楚的时候。这个时候概率是很有效的，像量子的几率波。可是到粒子堆积到了可以被观测的阶段，成了一种有宏观意义的东西比如生命的时候，就又是另一回事了。多数人是在这个层面上交易的，比如最低只看到1M，这个时候的行情就成了“活的”，从行为意义上而不是从概率上，就成了直观。就像我确定隔壁养的狼狗今天不会咬我一口，并不是从概率上来确定的，而是我和它足够熟了，这个是行为。
所以就算我把每一根K线的状态都明确，但是对全市场日K线转换全面统计下来的概率，对日K线级别的交易究竟有多大效用呢？不知禅师怎么看。
这里其实是通的。
假设你用三根蜡烛头（3K党地说）来交易，你要表达的不是这三根蜡烛所表达的状态，而是这三根蜡烛表达的交易信号及其收益(pay back).
原帖由 无聊嘛 于 2010-12-17 10:48 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
遍历的ergodic
不可约的irreducible
极限概率 limit probability
前面两个都看了一下。第三个 limit-probability 没看到直接的东西，在英语里似乎是指 limit theorems in probability， 即概率的极限定理，如大数定理什么的。