原帖由 liza012 于 2010-5-20 08:41 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
不知道股指期货推出后这个规律是否还有效?
将来的事，如来也不知道。#*22*#
原帖由 野狐禅 于 2010-5-20 02:05 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
这样的好时光可能不多了。老和尚的系统开始说到底了。#loveliness# [/quot
#*d1*# #*d1*# #*d1*# #bb# #bb# #bb# #*)*# #*)*# #*)*# #vv1# #vv1# #vv1#
请教和上 野生动物:
股指期货5月合约里还剩下最后的 持仓642 为什么不转去6月? 是否是他们已被套牢?
今天它们会做最后的挣扎? 昨天在这里成交金额仅有59亿.
而在6月合约里已经站了 持仓14774昨天成交金额已高达2454亿(这里还没有包括9月
12月的成交金额) 远高沪深1329亿
为什么砖头们却说股指期货太小远不能撼动大盘? 如果我没有弄错的话, 他们不是
在胡说八道吗? #*31*#
(还有特别要说的是昨天在10:30 沪深300的下跌完全是被股指期货打下来的, 不信
就去看看10:30分以前究竟是谁在大量的下空单??!!#*31*# 老左你被人骗拉#*29*# )
另外我观察他们大多是在做趋势交易, 如果我没弄错的话, 他们今天还有做空的必然?#*31*#
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-5-21 07:29 编辑 ]
原帖由 liza012 于 2010-5-21 07:12 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
股指期货5月合约里还剩下最后的 持仓642 为什么不转去6月?
美国一般是在到期前一星期转。不知中国“习惯”是什么。#loveliness#
是啊，爱转不转#*29*#
原帖由 野狐禅 于 2010-5-21 09:07 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
美国一般是在到期前一星期转。不知中国“习惯”是什么。#loveliness#
看上去 中国“习惯”(至少有600多)是裸奔到底 #*29*#
终于看到多头了, 而且有一些大胖子(50多一单的) 进场.... #*P#
很希望上午拐点已经出现了....小声问: 谁来保佑我啊.....? #loveliness##$%^&*一体佛@#$%^^一体佛@#$%^.......
(因为混蛋的中国式股指期货制度极度歧视我小散, 宰杀我小散, 我只是赤手空拳#*27*#
我认为就是这个中国式股指期货已经让中国股市跌到崩溃的边缘拉!#*29*# )
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-5-21 12:34 编辑 ]
#*22*#
今天是中国式股指期货开罗以来唯一的让人出口气的日子.
终于看到有真专家出来说真话拉!: #bb# #bb# #bb# #bb# #bb#(我还以为没专家理小散呢#*18*# )
• 叶檀：散户被成功边缘化 为股指期货“自豪”
来源：搜牛财经搜索 时间：2010-05-21 13:20
5月21日，A股市场迎来首个股指期货交割日。
鉴于主力合约转到IF1006，股指期货第一个交割日不会有太大的惊喜。截至5月20日收盘，主力IF1005合约只剩下642手，而IF1006上升至14700手，18日和19日两天，主力合约大规模转移阵地，投机者几乎全部溜走，IF1005合约只剩下一具空壳。
纵观股指期货与A股市场一个月来的表现，我们可以自豪地说，股指期货顺利地实现了三大目标。
第一个目标，散户被成功地边缘化。中国散户永远是证券市场不理性的替罪羊，每次市场涨跌都要拿散户比例数据说事儿，永远要接受投资者教育。现在好了，不管散户怎么折腾，都无法动摇市场分毫。因为，他们基本上无法进入股指期货市场。
为了保护散户，散户先被高门槛挡在股指期货市场之外；还是为了保护散户，防止现货市场过度投机、期货市场流动性不足，现货市场进行T+1交易而期货市场实行T+0交易，这就让现货与期货如“小米加步枪”对“机枪加坦克”。
反讽的是，正是为了保护散户，监管层缴了散户的械，让散户加入机构正规部队。但有媒体报道称，机构投资者抛现货在期货市场建立自己的老鼠仓获利。如果此事属实，散户投资者只能退出市场，这样才能一了百了。加上公募基金激励机制差劲，有能力的基金经理纷纷跳槽进入私募，公募基金成为大散户，现在散户已经四面楚歌。自股指期货上市以来的短短一个月时间，沪深两市蒸发市值已超过3.64万亿元，平均每个股票账户高达2.5万元的账面亏损。监管层能否让散户有个投奔之所？
第二个目标，现货市场被顺利边缘化了。此轮大跌让现货市场的交易者灰头土脸，而期指做空者扬眉吐气，相比而言，只有坐拥数亿元手续费的中金所能与做空者并肩，老三当属券商系期货公司。
股指期货风光无限，虽然杠杆与国际对冲基金比不算长，虽然开户者不多，但期指交易者充分利用了T+0交易规则，5月19日成交量达到36.2万手，成交金额远超现货市场。无论从心理上还是操纵上，只有与股指期货相关的现货，才能引起市场高度关注。比如石化双雄、招商银行。
股指期货携带着ETF180基金走上证券舞台中央。另一个引起关注的是沪深180ETF，由于国内没有与沪深300指数对应的ETF基金，期指交易者瞄上ETF基金配比，虽然有种种做多基金配比法，但做多75％上证180ETF加上25％深100ETF的配置方案具有最好的效果。购入ETF基金做空期指套利，成为主流套利模式。
180基金有福了，他们搭上了股指期货这趟快车。股指期货推出后，ETF基金二级市场成交量急剧放大。股指期货推出当天，上证180ETF、深证100ETF二级市场放出巨量，成交量分别较前一日增长386％和76％。
第三个目标，现货市场的投资者“被理性”了。确实，他们被大跌搞得无法不理性。毋庸置疑，随着证券市场中最投机的资金进入了股指期货市场，仍在现货市场坚守的只剩下三类人：一类是坚定的价值投资者；一类是得重组等风气之先的内幕交易者；最后一类是已成死老虎的既无技术也无信息源的散户。价值投资者在现货市场寻找着下一轮中国经济的爆发点，这些资金成为中国证券市场的主导力量与精神内核。
至于争议最大的股指期货是否助涨助跌，中金所自己已经给出了答案，会有助涨助跌作用。
5月19日，中金所对某期货公司客户杨某“限制开仓两周”，此人在交易中数次自买自卖，涉嫌违反交易所相关规定。这是股指期货上市之后对涉嫌违规客户的首次查处。如果不是自买自卖行为误导跟风者，对市场产生影响，中金所为什么要抑制自买自卖行为？杨某人过于聪明，将坐庄时的自买自卖的对敲术用于期货市场，想重复庄家时代欺骗其他投资者的伎俩。这从侧面说明，中金所认可，市场是会跟着大笔的空单向下，或者大笔多单向上的。
股指期货使中国证券市场发生深刻变化，大多数投资者被扫地出门，中国式的对冲基金已经出现，嫡系的国字号机构投资者将充分利用股指期货做大资产，外资将在风险投资与股指期货市场同时获利。这一变化初现端倪。
散户被边缘化.
哎.
富人时代.
原帖由 8jie 于 2010-5-21 18:47 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
散户被边缘化.
哎.
富人时代.
"散户被边缘化."----这是专家的语言. 我是散户, 我是用真金白银在这个市场里苟延残喘的小散. 自从中国式
股指期货开罗以来, 我深切感到的就是杀掳, 就是机关枪式的扫射, 一点都没有夸张, 是真的专家看看开罗后的
满眼的空仓下单就知道拉!! 再看看第2天, 那种扫射, 就是中国股市最残酷杀戮的最值得铭记的记念日!
她说散户用的是"小米加步枪"其实真实的情况是根本就是"手无寸铁" "赤手空拳" 如果说上证指数也能勉强算
只枪的话, 那只是一只连准星都是歪的破枪! !#*29*# 你看, 大盘的K线图是很假的, 各种报表也是充满了虚假....就连
各种媒体也是鱼龙混杂请很多砖业人士人云亦云的乱忽悠的占多!#mad# ........我真的不明白, 那么多的砖头在媒体
胡说八道, 就不怕太丢人现眼?! 连假图都造的出来......基本的数据都被颠倒.....哎.......!
"富人时代"-----这是事实! 严重的两级分化.....
记者问: 你被关后就没想过申诉?
答: 进去就能吃饱了....
家是毁了, 家破人亡了.....
#funk#
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-5-21 19:32 编辑 ]
今天我加仓分量的多寡顺序是:159901 159902 最少的是 510050
请教和上叶檀 说的 上证180ETF是哪只? 它的代码是什么? 我怎么找不到?#*31*#
为什么说增加一两只股票组合"和只修一体佛就完全是两回事了"? #*31*# (见10164楼)
我还没想通...? #*31*#
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-5-22 00:10 编辑 ]
感谢和上, 感谢野生动物. 大家周末快乐!!!#*22*#
原帖由 liza012 于 2010-5-22 00:04 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
为什么说增加一两只股票组合"和只修一体佛就完全 ...
个股会破产，摘牌，有黑幕。这还不够吗？
原帖由 liza012 于 2010-5-21 15:29 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
........股指期货携带着ETF180基金走上证券舞台中央。另一个引起关注的是沪深180ETF，由于国内没有与沪深300指数对应的ETF基金，期指交易者瞄上ETF基金配比，虽然有种种做多基金配比法，但做多75％上证180ETF加上25％深100ETF的配置方案具有最好的效果。购入ETF基金做空期指套利，成为主流套利模式。...
‘ 购入ETF基金做空期指套利，成为主流套利模式。' 这个怎么理解啊 #*31*#
和这个有关？
利扎要的：
原帖由 coco369 于 2010-5-22 02:31 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
.......‘ 购入ETF基金做空期指套利，成为主流套利模式。' 这个怎么理解啊 #*31*#
禅师在#*)*##bb# ，向禅师请教 #*19*#
5/21/2010: 利扎好像在那里偷笑。
Day Price Change
0 87.38 1.81%
1 85.83 -1.38%
2 87.02 -0.13%
3 87.14 0.90%
4 86.36 -5.82%
原帖由 野狐禅 于 2010-5-22 02:12 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
个股会破产，摘牌，有黑幕。这还不够吗？
我选的是我观察了一年以上的股票, 它在大部分时间里跑过ETF 是不是会跳出
你说的圈呢? #*31*# 毕竟中国还是有不少的真正好的公司的.#*18*# 但我用它是做短
且量很少, 用来增加游戏的快乐. #*18*#
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-5-22 08:14 编辑 ]
原帖由 coco369 于 2010-5-22 02:31 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
‘ 购入ETF基金做空期指套利，成为主流套利模式。' 这个怎么理解啊
买入一百万的股指ETF，同时卖空一手股指期货（名义价值一百万）。然后希望现货能比期货涨得多，或期货比现货跌得多。就这么回事。
当然，也可以裸泳。即在市场涨的时候先买入股指ETF，在市场稳定下来的时候卖空股指期货。然后就散布谣言，说期货会把市场砸下去；接下来开卖股指ETF。加上小三们的恐慌，让市场好好跌一跌。把股指ETF都卖完了，就赶紧把卖空了的期货都赎回。两清。大赚一笔。
利扎则在那里偷偷把跌下来的ETF买好。等新的谣言，如市场是好的，经济是好的，。。。#*22*#
原帖由 coco369 于 2010-5-22 02:31 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
‘ 购入ETF基金做空期指套利，成为主流套利模式。' 这个怎么理解啊 #*31*#
和这个有关？
1827565
利扎要的：
1827564
这个正是我想找的. 多谢coco369 !!!!#*19*# #*)*#
(我们的ETF非常的乱, 名字乱, 代码也没什么规律, 也有很差的, 大家要小心点.
要很用心的去看他们的说明书, 基金经理的背景也是非常的重要的.)
[ 本帖最后由 liza012 于 2010-5-22 08:16 编辑 ]
原帖由 野狐禅 于 2010-5-22 07:57 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
买入一百万的股指ETF，同时卖空一手股指期货（名义价值一百万）。然后希望现货能比期货涨得多，或期货比现货跌得多。就这么回事。
当然，也可以裸泳。即在市场涨的时候先买入股指ETF，在市场稳定下来的时候 ...
我观察那边大的机构好象比较少而且有的是很隐蔽的. 一眼望去大片的是小个体裸泳的
不知道什么时候是他们这些裸泳的发烧? 昨天还有几百人裸到最后的, 最后几乎都不动了?#*31*#
原帖由 野狐禅 于 2010-5-22 07:35 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
5/21/2010: 利扎好像在那里偷笑。
Day Price Change
0 87.38 1.81%
1 85.83 -1.38%
2 87.02 -0.13%
3 87.14 0.90%
4 86.36 -5.82%
你的程序也学会看透别人的心理了?#*29*#
YHC 3 好象从来没见过这么大的一拨绿线条呀? 这
YHC 3 是说什么的? 一直感觉它是补充YHC 2 和
YHC 1 的, 却一直都不知道它在说什么?#*31*#