收盘价大于25日均线做多，小于25日均线做空，复杂模型是否确实能超越均线？
那要超过得多了。均线是打不赢市场的。 QUOTE:
原帖由 slpb 于 2009-3-10 01:34 发表
收盘价大于25日均线做多，小于25日均线做空，复杂模型是否确实能超越均线？
那要超过得多了。均线是打不赢市场的。
这是大智慧的均线系统，交易对象是上证指数，测试时间: 1998/01/01 ---2005/12/01 似乎超越基准很多啊
是不是这样测试有问题呢？
IF CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,25)) THEN
BUY(100%);
ELSE IF CROSS(MA(CLOSE,25),CLOSE) THEN
SELL(100%);
系统测试报告
测试股票: 上证指数
净利润: 1,058,442.50元 净利润率: 105.84%
总盈利: 2,128,621.75元 总亏损: -1,070,179.25元
交易次数: 67次 胜率: 32.84%
年均交易次数: 8.46 盈利/亏损交易次数: 22/45
最大单次盈利: 352,144.00元 最大单次亏损: -76,950.00元
平均盈利: 96,755.53元 平均亏损: -23,781.76元
平均利润: 15797.65 平均盈利/平均亏损: 4.07
最大连续盈利次数: 3 最大连续亏损次数: 8
交易平均周期数: 7.47
盈利交易平均周期: 17.55 亏损交易平均周期: 2.55
盈利系数: 0.33
最大浮动盈利: 547,632.06元 最大浮动亏损: -18,871.97元
最大浮动盈亏差: 566,504.04元
总投入: 1,000,000.00元 有效投入: 998,158.00元
年回报率: 9.54% 年有效回报率: 9.56%
简单买入持有回报: -109.93% 买入持有年回报率: -1.#J%
总交易额:221,467,584.00元 交易费: 442,935.16元
交易费/利润: 0.42
测试时间: 1998/01/01 ---2005/12/01共2890天
测试周期数: 1905
平均仓位: 43.85% 最大仓位: 99.92%
平均持仓量: 494.44股 最大持仓量: 1,800.00股
------------------------------买入信号统计-----------------------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 11.94%
信号数量: 67 年均信号数量: 8.46
五日获利概率: 56.72% 十日获利概率: 53.73%
二十日获利概率: 47.76% 目标周期获利概率: 47.76% 原帖由 slpb 于 2009-3-10 03:09 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
这是大智慧的均线系统，交易对象是上证指数，测试时间: 1998/01/01 ---2005/12/01 似乎超越基准很多啊
是不是这样测试有问题呢？
IF CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,25)) THEN BUY(100%);
ELSE IF CROSS(MA(CLOSE,25),CLOSE) THEN SELL(100%);
均线系统比市场反应慢很多，这在股市下降期是有利的。有没有测测到现在为止的数据？ 系统测试报告
测试股票: 上证指数
净利润: 11,335,257.50元 净利润率: 1133.53%
总盈利: 18,229,484.00元 总亏损: -6,894,226.50元
交易次数: 109次 胜率: 35.78%
年均交易次数: 8.26 盈利/亏损交易次数: 39/70
最大单次盈利: 3,909,204.00元 最大单次亏损: -655,928.06元
平均盈利: 467,422.67元 平均亏损: -98,488.95元
平均利润: 103993.19 平均盈利/平均亏损: 4.75
最大连续盈利次数: 3 最大连续亏损次数: 8
交易平均周期数: 8.85
盈利交易平均周期: 19.93 亏损交易平均周期: 2.68
盈利系数: 0.45
最大浮动盈利: 5,369,494.00元 最大浮动亏损: -203,346.53元
最大浮动盈亏差: 5,572,840.53元
总投入: 1,000,000.00元 有效投入: 999,379.50元
年回报率: 20.97% 年有效回报率: 20.98%
简单买入持有回报: 193.91% 买入持有年回报率: 8.51%
总交易额:941,719,808.00元 交易费: 1,883,439.63元
交易费/利润: 0.17
测试时间: 1996/01/01 ---2009/03/10共4816天
测试周期数: 3187
平均仓位: 50.89% 最大仓位: 99.99%
平均持仓量: 1,196.74股 最大持仓量: 6,000.00股
------------------------------买入信号统计-----------------------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 20.18%
信号数量: 109 年均信号数量: 8.26
五日获利概率: 59.63% 十日获利概率: 56.88%
二十日获利概率: 55.05% 目标周期获利概率: 55.05%
96年到现在均线跑赢基准已经超越一般意义上优秀的基金经理 在大智慧上用同样的方式测试NDX和SPX都无法跑赢市场。是否可以这样理解中国的投资者放弃了最简单的盈利模型，不怕套:*22*: 原帖由 slpb 于 2009-3-10 11:55 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
在大智慧上用同样的方式测试NDX和SPX都无法跑赢市场。是否可以这样理解中国的投资者放弃了最简单的盈利模型，不怕套
应该是中国市场还比较幼稚，连均线都能打败它。小三们就更柚子了。:*22*:
[ 本帖最后由 野狐禅 于 2009-3-10 21:54 编辑 ]
回复 #7000 野狐禅 的帖子
在您的V=R+T中，是否可以用复利分析代替方差分析，我记得看过一篇介绍这个的文章 原帖由 slpb 于 2009-3-10 23:56 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif在您的V=R+T中，是否可以用复利分析代替方差分析，我记得看过一篇介绍这个的文章
这个表达式是用复利推导的，但最后结果却得到方差。:loveliness: 小野狐子竟然也得道了? :funk: 这世界还有王法吗?啊?:*25*: 原帖由 andygmta 于 2009-3-11 00:46 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
小野狐子竟然也得道了? :funk: 这世界还有王法吗?啊?
暗地木塔一边晒着去。大人讲话，小屁孩瞎插什么嘴。:*25*: 原帖由 野狐禅 于 2009-3-11 00:33 发表
如何推导的啊？我觉得复利就是算术平均-几何平均吧 原帖由 野狐禅 于 2009-3-11 00:33 发表
如何推导的啊？我觉得复利就是算术平均-几何平均吧 原帖由 slpb 于 2009-3-12 00:38 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
如何推导的啊？我觉得复利就是算术平均-几何平均吧
那是通过构造一个抽象交易系统，然后计算这个交易系统的交易过程得到的。 米老鼠今天看好中国。
回复 #7008 野狐禅 的帖子
:*22*: :*22*: 很多说今天一中阳 奇怪，“野生动物”不让登录了:*31*:股市如果要论状态空间的话，算是闭环的？ 原帖由 野狐禅 于 2009-3-12 04:21 发表
按照野孤禅老师的教导，在大智慧上用复利代替方差，模拟老和尚指数，感觉这样似乎和陈浩做的CTQ差不多 3/13/2009: 要涨涨了.:loveliness:
Day Price Change
0 85.12 -0.73%
1 85.74 -0.04%
2 85.78 -0.74%
3 86.42 1.96%
4 84.76 -4.04% 还差两天 还差两天 :*22*: