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野狐禅 发表于 2008-4-3 20:36

原帖由 xinsu15090608 于 2008-4-3 15:54 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
赢利的概率　p = y/(y+s). 这里y是总赢利，s 是总输钱"
请教楼主：模拟操作统计概率时，每次都用相同的金额买入然后累计总赢总输钱，还是用头一次交易平仓后的金额满仓买入然后累计总赢总输钱？
假设你用同样的钱交易了一百次，把其中盈利的交易的盈利加起来，是Y；把亏损的交易的亏损加起来，是S。

野狐禅 发表于 2008-4-3 20:39

原帖由 iloveinru 于 2008-4-3 17:26 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
想出这个方法的人，肯定性格很保守，特别没安全感，完全是龟派的领袖
都在说股市中是比谁活得久，那乌龟可是顶级长寿的品种。:*22*:

野狐禅 发表于 2008-4-3 20:53

原帖由 wuliaobb 于 2008-4-3 14:31 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
概率上来讲正确的事情对个体来说不一定正确,假设有长期周期的话,一个康德拉季耶夫周期基本就是人生最重要的时光过去了,很不幸的在这样一个周期的下行阶段的话,有几个人能做到坚持定投etf之类的投资工具？而且很可能终其一生你都会处在一个错误的方向上
所以，投资要从娃娃做起，几十年如一日。就像巴匪，行走江湖五十年，混出个半仙模样了。:*29*:

jm0112 发表于 2008-4-3 21:30

老和尚说的有道理，适合笨人+懒人

野狐禅 发表于 2008-4-3 21:32

原帖由 jm0112 于 2008-4-3 21:30 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
适合笨人+懒人
懒人有懒富。这是千年不变的传说。:*P

涨跌A 发表于 2008-4-3 21:58

能股市笨的不想动了,等经济笨的不想动了.

我就变勤快了,然后就又懒了.:*29*: :*29*: :*18*: :*18*: :*22*: :*22*:

(((((逛))))) 发表于 2008-4-4 06:05

技术贴，要支持,顶

野狐禅 发表于 2008-4-4 19:57

老和尚怎么觉得这里的小和尚们有一种很深的伪学情结。他们会相信那些能把历史解释得头头是道，但对将来却一无所用的“理论”。不知道这种“理论”所表现的恰好是一切伪学所具有的特征。

iloveinru 发表于 2008-4-4 20:18

你说的是浪浪吧:*22*:

我早就看不惯浪浪了，学浪浪不如去学易学，好歹已经被研究五千年了

野狐禅 发表于 2008-4-4 20:40

原帖由 iloveinru 于 2008-4-4 20:18 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
你说的是浪浪吧:*22*:

我早就看不惯浪浪了，学浪浪不如去学易学，好歹已经被研究五千年了
不光是那个。

iloveinru 发表于 2008-4-4 22:25

原帖由 野狐禅 于 2008-4-4 20:40 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif

不光是那个。


还有啥？:*10*:

xinsu15090608 发表于 2008-4-5 09:08

感谢楼主的解答!
再请教一个问题:为合理推算P值,对交易系统所发出的买/卖信号的总次数有何要求呢?

野狐禅 发表于 2008-4-5 09:19

原帖由 xinsu15090608 于 2008-4-5 09:08 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
再请教一个问题:为合理推算P值,对交易系统所发出的买/卖信号的总次数有何要求呢?
一般说来，一个交易系统会产生比较多的交易数。所以，在股市的不同阶段都有交易的话，几十或百来次交易，可以有些个估计了，也不难。有些以投资为基础的系统可能不太产生交易，那就要沿着熊市大熊市，牛市大牛市，再来些猴市猪市什么的，十几二十次交易，也该能有个估计了。

yuanshibin138 发表于 2008-4-5 09:35

老规矩顶上:*22*: :*22*: :*22*:

xinsu15090608 发表于 2008-4-5 09:56

原帖由 野狐禅 于 2008-4-5 09:19 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif

一般说来，一个交易系统会产生比较多的交易数。所以，在股市的不同阶段都有交易的话，几十或百来次交易，可以有些个估计了，也不难。有些以投资为基础的系统可能不太产生交易，那就要沿着熊市大熊市，牛市大牛 ...
以楼主前文提及的交易系统为例,我做如下假设,并引出相关疑问,楼主认为如何:
假设某交易品种按28-MA系统测出建仓位为15%,而类似的128-MA系统测得的建仓位为25%,528-MA系统测得的建仓位为35%.如上述假设成立,那2P-1还有何意义呢?
我想:将"y是总赢利，s 是总输钱"引入2p-1是否有问题?

shfuho 发表于 2008-4-5 10:42

原帖由 野狐禅 于 2008-4-4 19:57 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
老和尚怎么觉得这里的小和尚们有一种很深的伪学情结。他们会相信那些能把历史解释得头头是道，但对将来却一无所用的“理论”。不知道这种“理论”所表现的恰好是一切伪学所具有的特征。
有时也是个不可少的过程，我也不知道自己属于什么过程，懒点也挺好。

野狐禅 发表于 2008-4-5 11:54

原帖由 xinsu15090608 于 2008-4-5 09:56 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我做如下假设,并引出相关疑问,楼主认为如何:
假设某交易品种按28-MA系统测出建仓位为15%,而类似的128-MA系统测得的建仓位为25%,528-MA系统测得的建仓位为35%.如上述假设成立,那2P-1还有何意义呢?
我想:将"y是总赢利，s 是总输钱"引入2p-1是否有问题?
那个“建仓位”是怎么出来的？

好时候 发表于 2008-4-5 12:41

谢谢!

捡到一个金元宝

xinsu15090608 发表于 2008-4-5 15:33

原帖由 野狐禅 于 2008-4-5 11:54 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif

那个“建仓位”是怎么出来的？
从历史数据推得p =0.575,则建仓位为15%.

野狐禅 发表于 2008-4-5 20:43

原帖由 xinsu15090608 于 2008-4-5 15:33 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
从历史数据推得p =0.575,则建仓位为15%.
既然已经用了 P，那就没什么好说了。

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