关于大盘和各股的关系我没有弄的很清楚，他们的关系究竟是怎样的呢？
原帖由 liza012 于 2007-8-25 20:32 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
关于大盘和各股的关系我没有弄的很清楚，他们的关系究竟是怎样的呢？
你下载那些股票价格后，逐对做一个协方差计算，可能对这个问题会清楚不少。
原帖由 cnywj 于 2007-8-25 11:02 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
快了吧，我的是这样显示的，不知还有没有最后一狂拉
指数期权还没有出来？要想买 put 了。:)
原帖由 野狐禅 于 2007-8-26 09:16 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
你下载那些股票价格后，逐对做一个协方差计算，可能对这个问题会清楚不少。
均值怎么取,MA吗?逐对,是同时对大盘和个股进行协方差计算?
原帖由 iloveinru 于 2007-8-26 09:32 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
均值怎么取,MA吗?逐对,是同时对大盘和个股进行协方差计算?
一般是对 daily return 来做计算，不是对股价。想知道大盘和个股的一般关系，可以用沪深300指数的 daily return 来对个股的 daily return 作协方差。
收到vv
原帖由 野狐禅 于 2007-8-26 09:16 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
你下载那些股票价格后，逐对做一个协方差计算，可能对这个问题会清楚不少。
哇！看到协方差一个字：晕！
只能去网上查一下了：%￥—*#·！。。。。。。一大堆看不懂的计算公式。。。麻烦拉！
只能看个事例了： [例6-1]下表为运动员与大学生的身高（cm）与肺活量（cm3）的数据，考虑到身高与肺活量有关，而一般运动员的身高高于大学生，为进一步分析肺活量的差异是否由于体育锻炼所致，试作控制身高变量的协方差分析。
这是人话，看的懂。
方法：
数据准备
统计分析
结果解释
好了，是用机器自动处理，结果就出来了
再看看第2个实例，又麻烦拉，结果还要有高深的数学理论做分析。。。。。哎。。。。
请老和尚把结果直接说说吧，实在是能力所不能及。。。敬请原谅！:*9*:
[ 本帖最后由 liza012 于 2007-8-26 11:06 编辑 ]
原帖由 iloveinru 于 2007-8-26 10:14 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
收到vv
看到你的肖像总让我联想到英国的绅士。。。。。你做出后请说说结果或结论好吗？
原帖由 liza012 于 2007-8-26 11:00 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
看到你的肖像总让我联想到英国的绅士。。。。。你做出后请说说结果或结论好吗？
我还没做,只是知道怎么做了
绅士替和尚解释下吧,呵呵
协方差=(个股M日前收益率-300指数M日前收益率)X(个股N日前收益率-300指数N日前收益率)
应该是这样吧??
[ 本帖最后由 iloveinru 于 2007-8-26 11:30 编辑 ]
原帖由 iloveinru 于 2007-8-26 11:26 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我还没做,只是知道怎么做了
绅士替和尚解释下吧,呵呵
协方差=(个股M日前收益率-300指数M日前收益率)X(个股N日前收益率-300指数N日前收益率)
应该是这样吧??
绅士:多谢你的回答。不过我分辩不出你的公式是否正确。 但我想知道的是各股与大盘的关系，
不知道是何解？不知道你是否有时间实际的做一下看看能不能更深一步的理解？应该是有好处的？
再次感谢你的思考和回复！:*19*:
原帖由 liza012 于 2007-8-26 10:51 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
看到协方差一个字：晕
这些内容现在都在中学生的数学课程里了吧。:*P
原帖由 野狐禅 于 2007-8-26 21:45 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
这些内容现在都在中学生的数学课程里了吧。:*P
。。。。:loveliness:。。。这么看这个实例可能已经够用了？:*27*:
如果有时间还是请再解释一下把。。。。:*18*:
[ 本帖最后由 liza012 于 2007-8-27 08:08 编辑 ]
1。 一个股票的每日回报率，可以用对数方式来计算，R(i)=log(P(i)/P(i-1)). 这里 R(i) 某一天的对数回报率，P(i) 是这一天的价格，P(i-1) 是比这一天再早一天的价格。
2。计算过去一年，指数的每日回报率序列，Z（i）；
3。计算过去一年，你关心的股票的每日回报率序列 S（i）；
4。用 MS Excel spreadsheet 程序里的函数 correl 来计算序列 Z(i) 和序列S（i）的协方差。
8/27/2007:
Day Price Change
0 255.86 0.45%
1 254.72 1.09%
2 251.96 1.41%
3 248.46 1.44%
4 244.92 1.43%
筒子要倒水?
原帖由 cnywj 于 2007-8-27 19:54 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
筒子要倒水?
那同志说卖综指买上指。:*P
如果一个交易者能以事实和数据说话，他就不易被种种假象所迷惑。
忽然发现去年和今年很象。
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附件
2006-11-11 06:32
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上证指数
http://bbs.macd.cn/attachment.php?aid=983338&noupdate=yes
附件看不见？
哪里象哪里？看不出啊？:*27*:
原帖由 野狐禅 于 2007-8-27 22:12 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
忽然发现去年和今年很象。
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附件
2006-11-11 06:32
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上证指数
h ...
那岂不是要看到10000点