“缠论均线量化交易系统”初探

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“缠论均线量化交易系统”初探

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：我一定要 浏览：57868 回复：64

搞缠论均线系统的目的是为了将缠论交易进行量化，而缠论均线系统是能够想到的将缠论交易量化的方法之一，也有可能是最简单的量化方法。虽然不能做到如缠论那般百分百精确，但好处是简单。

均线交易系统多种多样，从均线数量来分类，有单均线系统、双均线系统以及多均线系统等。缠论均线系统是多均线系统中的一种，具体来说是三均线系统。

单均线系统，顾名思义，就是一条均线，操作策略为：线上多，线下空。

双均线系统，则有两条均线，短期均线和长期均线，操作策略为：金叉买入，死叉卖出。

缠论均线系统，在双均线系统的短期均线、长期均线之间，加入了中期均线，共三条均线，分别为代表笔段的笔段均线、代表中枢的中枢均线、以及代表走势类型的走势类型均线。

我一定要

双均线系统的金叉买入死叉卖出与单均线系统的线上多线下空在本质上是一样的，即短期均线在长期均线上方，做多。短期均线在长期均线下方，做空。双均线系统用短期均线代替了股价，判断其与长期均线的线上线下关系，操作策略与单均线系统一致，都是线上多线下空。用短期均线代替股价的好处是过滤掉了许多毛刺，使系统更加稳定。

我一定要

均线交易系统是能够盈利的系统。就以沪深300为例，简单的5日线与半年线金叉死叉的交易系统，就能实现盈利。其胜率33%，赔率3.8，年化收益率16%。这个以前已经说过，具体内容见帖子 《简单技术----均线精华》

之所以用沪深300举例，是因为沪深300是能够进行交易的，胆小的可以玩300ETF，胆大的直接上股指期货。

我一定要

简单的单均线双均线系统就可以实现盈利了，为什么还要搞缠论均线系统呢？那是因为单均线双均线系统有个缺点，就是买卖点离价格最好点最低点较远，容易在主观上给人产生困扰。而缠论均线系统就是为了解决这个问题。

日出之云

转来转去……太麻烦，不如直接看K线的结构类型，再配合成交量

我一定要

笔段均线和走势类型均线都很简单易懂，只多说一下中枢均线。

中枢均线走平，意味着中枢震荡。中枢均线向上，意味着中枢上移。中枢均线向下，意味着中枢下移。

我一定要

这样，均线就有了三种形态：

均线向上：价格一直在均线上方运行，均线成为支撑线。
均线走平：价格围绕均线震荡并反复上下穿越，均线成为中轴线。
均线向下：价格一直在均线下方运行，均线构成压力线。

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日出之云 发表于 2022-2-4 22:28
转来转去……太麻烦，不如直接看K线的结构类型，再配合成交量

将结构进行量化                  

tcjgdw

均线用二根均线就可以了，必需是大均线，加上级别，足够在股市混了。

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tcjgdw 发表于 2022-2-9 09:14
均线用二根均线就可以了，必需是大均线，加上级别，足够在股市混了。

是的，双均线系统足以实现盈利。

搞缠论均线系统的目的，是为了避免买卖点远离价格最高点最低点的尴尬，并且进一步提高交易的收益。

我一定要

有了缠论均线系统，类型均线向上做多的时候，就无需等到跌破均线再平仓，而是可以在中枢均线顶背离时平仓。进而在中枢均线背离段中，利用笔段均线的顶背离或不新高寻找卖点，使平仓点更接近价格的最高点。即不再是线下平仓，而是能够在线上最高点附近平仓，这样做既能避免买卖点远离最高最低点的尴尬，又能使收益提高，好处多多。

我一定要

缠论均线系统可以把按类型均线的线上多线下空的粗糙操作，精细化到按中枢均线甚至笔段均线的背离来操作，使操作更完美更合理。

dnsj2011

我一定要 发表于 2022-2-11 11:13
缠论均线系统可以把按类型均线的线上多线下空的粗糙操作，精细化到按中枢均线甚至笔段均线的背离来操作，使 ...

不错！有图解说更好！

wangxiao

不错！有图解说更好！

我一定要

dnsj2011 发表于 2022-2-11 12:09
不错！有图解说更好！

图嘛自己画就好。

用均线代替笔段、中枢、走势类型，已经是非常非常简化了，设置好参数，软件就能自动画出，无需考虑特征序列、包含关系等复杂的细节。至于参数如何设置，那就见仁见智了，要不怎么体现千人千缠呢。

使用缠论均线系统，肯定不能如缠论那般百分百准确。但这是炒股，不是科研，没必要做到百分百正确。只要在正确的时候能多赚，错误的时候只小赔，做到总体盈利就成了。

dnsj2011

我一定要 发表于 2022-2-23 10:06
图嘛自己画就好。

用均线代替笔段、中枢、走势类型，已经是非常非常简化了，设置好参数，软件就能自动 ...

没办法，光看字又不太懂，没图又理解不了。但是又觉得你这个很有道理。

我一定要

均线通常有三种形态：上涨、走平、下跌。

均线上涨、均线下跌，市面上各种分析都已经比较多了，已无需再多说，着重说一下均线走平。均线走平，有着自身的特定含义。

笔段均线走平可以忽略不计，即只需关注笔段均线向上向下的拐头。

中枢均线走平意味着中枢震荡，这个之前已经说过了。均线走平时价格围绕均线反复上下穿越，均线成为震荡的中轴线。

走势类型均线走平则意味着中枢扩展或中枢升级，形成更大级别的中枢。即走势类型均线走平代表着更大级别的中枢震荡。

我一定要

不要以为均线只有向上、向下两种形态，均线走平形态，一定要重视起来。均线上涨转为下跌或均线下跌转为上涨，都是靠均线走平来过渡和连接的。

我一定要

价格上涨时，均线向上，价格在均线上方运动，均线是支撑线。价格下跌时，均线向下，价格在均线下方运行，均线是压力线。价格震荡时，均线走平，价格围绕均线反复上下穿越，均线是中轴线。

价格震荡均线走平时，均线是显示中轴线的指标，那什么指标能显示支撑线压力线呢？有一个指标能很直接的显示出支撑线压力线，那就是BOLL线。均线走平时，BOLL线上轨就是压力线，BOLL线下轨就是支撑线。但BOLL线变化较快，需平滑后使用，效果才会好。至于平滑参数，需要自行确定。