同级别分解遇到的一个问题。

iamshenbin2004

tudoufj 发表于 2018-6-8 14:31

你就是这么同级别分解的啊？

勒夫

你的笔段定义有大问题，导致你分解出的级别误差极大，
如果一个定义就能定出级别，让你递归，级别也太简单了，炒股也太简单了。
你目前只能再提高一个级别，没别的办法，除非你以后能自己找到问题并解决。
这也是同样中枢定义用段不用笔的原因。
年轻人不要排斥哲学，你的笔不就是哲学定义的。
程序你可以继续玩，最后肯定是要舍掉的。

wARtist

schar 发表于 2018-6-8 21:45
java有比较好的公开k线数据接口吗？python可以用tushare，但是免费的，对实时分笔数据支持不好，所以只想 ...

30f以上的数据可以用新浪接口，很简单免费的精确数据可以用ctp的，无论c++ c# python java都有直连ctp的现成接口，ctp的是一手数据，而非券商服务器中转过来的二手数据，各平台ctp免费来源接口到github一搜一大堆。自己懂c++的话就更方便了

安捷888

schar 发表于 2018-6-8 21:45
java有比较好的公开k线数据接口吗？python可以用tushare，但是免费的，对实时分笔数据支持不好，所以只想 ...

我就是国内的数据暂时找不到好的，所以用的是duskacopy 的外汇数据，我现在是在10秒k线来做，duskacopy有完备的tick数据和range线和renko线等等，所以做初步开发的时候我觉得很好。

安捷888

勒夫 发表于 2018-6-8 22:19
你的笔段定义有大问题，导致你分解出的级别误差极大，
如果一个定义就能定出级别，让你递归，级别也太简单 ...

缠兄，
笔段有问题？请指出，不过我发的图是在30M的图上画的，但是数据源是10秒k线。这个图k线合并-笔-段的过程都隐藏了，黄的都是已经处理好的线段，并非笔。

安捷888

写了一大堆，负能量，删了。这个同级别分解问题还是有点麻烦。请高手指教。

lin_

安捷888 发表于 2018-6-8 23:53
写了一大堆，负能量，删了。这个同级别分解问题还是有点麻烦。请高手指教。

看了你删去的内容，从你现在的谈话，要能正确实现对走势的逐级递归应该还有不小的距离，为了自测你这方面的能力，你能实时的选出缠论的各买卖点吗？！

勒夫

安捷888 发表于 2018-6-8 23:30
缠兄，
1，笔段有问题？请指出，不过我发的图是在30M的图上画的，但是数据源是10秒k线。这个图k线合并- ...

不能用唯一定义来分解出级别。
定义出的级别一定都是相似的。
只能通过提高级别来减小误差。
————
再说肯定说到定义的问题，而定义必然是哲学的。
你现阶段又不需要。
以上仅为个人看法，如有错误，请君海涵。承让！
这种风格你是不是更喜欢？

安捷888

lin_ 发表于 2018-6-9 00:27
看了你删去的内容，从你现在的谈话，要能正确实现对走势的逐级递归应该还有不小的距离，为了自测你这方面 ...

我基本上能，不敢说正确，但是基本上按照定义还是能出来的，或者说，至少在同分的前提下能够找出来123买卖点。
我现在程序已经完成最小从tick级别的数据进行的数据清洗-k线合并-笔-段处理（目前调试程序一般用10秒k线），正在做中枢处理
中枢处理基本上能够搜寻出所有的中枢，可以处理9段延伸（可以按照333或者55的规律来划分），较为清晰的扩张扩展分析逻辑也出来了，现在主要是一些细节纠缠。

本楼的问题，主要是那种3个N字走势的连接（如我前面的图和自己画的图）而其间无法找到一个符合标准中枢标准的中枢，这种情况应该如何处理为妥。
我自己有一些答案，比如，3个N字型其实还是三个次级别走势，那么这三个连接实际上就是一个3段重合，从某种角度也是一种中枢扩张的处理。
从此展开的问题之一是，如果确实如此处理，那么在有时候，会出现这种形式的连接和中枢并存，如最开始那个图的中间部分，这里有个优先级的问题，那到底先按照哪个原则处理呢。

没钱装修

我问个问题。

楼主如果对国外投机市场的程序化了解多的话。

请问：国外市场收益相对较高且稳定的程序化交易系统，是不是交易频率越高？？

安捷888

勒夫 发表于 2018-6-9 00:43
不能用唯一定义来分解出级别。
定义出的级别一定都是相似的。
只能通过提高级别来减小误差。

不好意思，是我过敏了，也许一个并不年轻的人被人家叫年轻人来教导一番有点不舒服而已，现在看来有点可笑。
“唯一定义”分解级别，我也不知道能不能成功，但实际上我并不是一定要成功，只不过目前作为一个会写代码的人，用这种方法学习缠论技术是比较有效的。目前仅仅是我的一个学习手段而已，因为，如果我想教会电脑划分，首先我自己要很细致的知道怎么划分。

为什么我有些现在不想说哲学呢，因为这里并没有请教一个整体的方法，实际上，我仅仅是请教一下我截屏的图和我后面的图这种情况的处理方法而已，也就是说，仅仅是一个技术要点而已。实际上，递归任意层次的逻辑大部分都构建好了，只不过，在处理到类似的逻辑时候，看起来好像有点怪的结果，就是这个NNN相连但是又无法在其中有中枢的时候怎么做，那么即使我们不递归，在同级别分解的时候也会遇到这个啊，禅师给的和大部分网上资料给的都是标准走势。所以我认为暂时还不到哲学，我仅仅才学打坐，你就让我去参禅了，是我自己水平还不到那里啊。

编程来学这个的难点是，我们用眼手去学的时候，实际上更多的是关注的大的方面，特别是分析历史数据的时候，因为一眼看过去，大势已在心中。
而编程的时候，计算机不会看，他只会一个一个元素的遍历。我就此问题请教过一个用缠论赚了钱的手工操盘的朋友，他说，你看不懂的就不做。。。。但是电脑不行啊，电脑连自己不懂都不知道啊。

缠论我一直认为是玄学，禅师在世的时候我见过当时的博客，但是我觉得很玄--实际上是自己看不懂人家写的什么。

今年有朋友让我帮忙写一个mt4笔段划分的指标，由此深入了一下，觉得有点道理。然后用简单的比较线段角度的方法用线段生成破坏的的原理做了一个简单的自动交易来验证，竟然在UJ对以5M k线做基础数据上盈利，当然在EU上还是亏损，但是至少让我有了进一步了解的欲望，然后发现108课也能看得懂了-当然只是看的进去了而已。

说多了，，其实我仅仅就是想来问一下这种 NNN相连的处理方法而已，，，，

安捷888

没钱装修 发表于 2018-6-9 01:47
我问个问题。

楼主如果对国外投机市场的程序化了解多的话。

是的，大多自动交易都是追求较为频率高的交易。但一般的人来说，并不是高频交易。 其实国内也一样，我朋友前些年做沪指高频赚翻了。比如目前我们挂在VPS跑的一个典型的自动交易，每个交易日会在5-10个品种上一共进行大约1500次交易，主要是做一篮子货币对冲的均值回归。这个也不是高频交易。仅仅是频率较高的交易。因为外汇50倍杠杆起步的情况下，大家都是滑头，赚了就跑。我程序在200倍杠杆上跑，1个净利点甚至0个净利点我就平仓了，保平的时候可以赚点返佣。
所以我学缠论，上来就企图在10秒k线上来划分，我是想在1tick上，或者3tick上来做起始递归，这个也是一种受那种环境的影响的结果吧。但是我这个习惯注定不能做a股，T+1啊啊啊，我就是属于不能忍受10%甚至5%回撤的人，只能用较高的频率做期货。

但是，让我佩服禅师的是，确实，在10秒k线上甚至1秒k线上，用缠论一样是把行情梳理的清清楚楚的。

勒夫

安捷888 发表于 2018-6-9 01:55
不好意思，是我过敏了，也许一个并不年轻的人被人家叫年轻人来教导一番有点不舒服而已，现在看来有点可笑 ...

你说的我都理解，分笔分段的程序我也写过。你发的图有点模糊，你说黄色是段，但大体看出来有些段是不成立的。

你可以把具体的语句或逻辑发来看看，如何定义笔的，如何定义段的，如何定义中枢的。
不管程序写得多么完美，定义正确与否是最重要对吧？
如果按缠论的段定义，那笔的包含处理又是很大的问题。
你可以把你的程序在上证的分段图发来看看，这样对于你的问题更有帮助。
你觉得呢？

没钱装修

安捷888 发表于 2018-6-9 02:17
是的，大多自动交易都是追求较为频率高的交易。但一般的人来说，并不是高频交易。 其实国内也一样，我朋 ...

既然交易比较频繁。

那么我再问一个问题。

你们有没有测试过，在剔除杠杆的影响后，随着交易频率的下降，收益率的下降会更快？？

比如同一交易周期内，原来交易1000次，收益率可以达到30%，当只交易800次后收益率只有15%，当只交易500次后收益率只有5%。

或者换一种说法。

频繁交易的收益高是建立在高成功率的基础上。当某一固定时间段内交易频率下降，盈利交易的次数会相对下降的更快？？

安捷888

勒夫 发表于 2018-6-9 02:35
你说的我都理解，分笔分段的程序我也写过。你发的图有点模糊，你说黄色是段，但大体看出来有些段是不成立 ...

上证的比较难发因为我现在没有数据源。
逻辑上我是完全遵从108课中的定义。从K线包含处理-顶底分形-笔-2种情况-特征向量-线段，笔的处理有所谓新笔和老笔的处理-使用者自己选择，有些自己扩充的是跳空处理，但是也是有参数让使用者选择。
mt4版本已经给别人-一个小团队在测试，因为找到一个国内的期货mt4平台可以有部分数据做测试，经过大概3轮的修改现在基本上2个月以来无反馈回来错误信息，实际上修改的基本上都是错误，而不是逻辑。现在正在看CTP和恒生接口规范把期货接进java来。
你看那些线也许有些怪异，毕竟，把10秒精度的画在半小时刻度，肯定是会变形。
事实上我现在就是问一个扩展处理的细节而已。好像大家扯得都有点远了，呵呵。实际上这个答案，我也许已经有了。。。

好久没用这个论坛不知道我按了哪里背景色都变了。。。

安捷888

没钱装修 发表于 2018-6-9 02:56
既然交易比较频繁。

那么我再问一个问题。

看来你也从事这方面的事情吧。

交易频率对胜率的影响我们还没有定量甚至定性的测过。你提醒了我，应该做一些这方面的定量研究。
正期望的时候频率越高收益率越高，，，但是频率和胜率的关系还真的没有好好考虑过。
实际上我想这就是频率，胜率和赔率以及收益率的一个最优选择吧。我觉得和交易系统主要策略和资金管理策略的类型都有点关系吧。
但是直觉上感觉，频率过高和过低都可能降低收益率，也许应该有个最优区间吧。过高了，交易机会有限，造成胜率降低，过低了，样本空间小了分布可能会变形太大，造成胜率降低。。
不知你是否有心得可以分享一下么。
我们提高频率的主要目的是降低收益率的波动，甚至都不是主要为了提高收益率。
进了这个门，其实突然发现研究的其实是数学。。

lin_

安捷888 发表于 2018-6-9 01:11
我基本上能，不敢说正确，但是基本上按照定义还是能出来的，或者说，至少在同分的前提下能够找出来123买 ...

从你的这个回复看，你已经能够用程序选出买卖点了，说明已经有相当的基础了，应该为你祝贺！我想问一下，在現有的3000多只A股的情况下，你要能在A股市场单独选出指定级别的一买需要用时多少？另：顺便回答你提出的NNN连接的问题，我的理解，只要没构成中枢的都可以不用进行处理，原因是它并未升级，不构成结构的変化！

没钱装修

安捷888 发表于 2018-6-9 05:08
看来你也从事这方面的事情吧。

交易频率对胜率的影响我们还没有定量甚至定性的测过。你提醒了我，应该 ...

哀股用程序化交易，尤其在高频交易方面基本目前是不可能的，以后估计也不可能。

首先哀股是T+1交易制度，还有10%的涨跌幅限制，就极大的限制了日内交易量和交易次数。例如楼主说的一天要交易1500次左右，而且是仅仅在5-15个品种上。如果要想在哀股里满足日内1500次交易，交易标的就不可能只有5-15个，而是翻10倍才有可能，就是50-150个。如果要把握更多的波动机会，任何人想把哀股所有可交易的标的全部囊括进来，相当于要建立超过3000个数学模型，而每个数学模型都是不一样的，还要一直跟踪以及微调每个数学模型的参数以及算法，工作量有多大，投入的人力成本以及相关资源有多少，最后又能得到多少回报？？

其次程序化交易的原理决定了，买和卖之间间隔的时间越短，风险越低。所以优秀的程序化交易系统，就没有隔日的。就像楼主说的，他朋友在股指期货里面赚翻了，而不是在哀股里。

没钱装修

我这有一个结论，楼主死了这条心吧。

想用程序化的方式运用缠论，尤其是在频繁交易中，基本就是妄念，何况在更频繁的高频交易里。

因为缠论不光要看历史K线，还要把未来可能出现的K线走势进行完全分类。

程序化交易的数学模型都是基于历史参数的。比如说一次交易不管是做多还是做空，当所持有的仓位达到预订比例的亏损幅度-----秒砍。再比如一次交易不管是做多还是做空，当持有仓位的盈利回撤幅度达到预设的比例------秒砍。可见在程序化交易里，未来K线走成啥样，涨跌幅多少，完全是不管的。

楼主你认为如果将数学模型里加入未来函数，这个数学模型的可信度有多少？？

觉公

先要把缠论的一二三买交易系统做出来，再来细节优化处理。现在谈其它的都不切实际。