我的股指期货自动化交易模型

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我的股指期货自动化交易模型

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测算报告
IF加权 1分钟 GOOD唐僧取经5.01

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名称 全部交易 多头 空头
合约 IF加权   
K线周期 1分钟   
开始时间 2010-4-16   
结束时间 2013-6-28   
单位 300(吨/手,元/点)   
保证金 12%   
手续费 0.33%%   
下单价格 收盘价位   
开仓手数 1   
初始资金比例 12.49%   
参数 [0,0,0,0,0,0]   
信号执行方式 k线走完，确认信号后下单   
   
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1170   
测试周期数 208790   
指令总数 6858   
信号消失次数 0   
初始资金 1000000.00   
最终权益 3273589.95   
空仓周期数 15155   
最长连续空仓周期数 156   
最长交易周期 251   
标准离差 3821.97   
标准离差率 10.23   
夏普比率 318.21   
盈亏总平均/亏损平均 0.21   
最大回撤 69962.95   
最大回撤时间 2013/06/17 14:05   
最大回撤比 5.82%   
最大回撤比时间 2010/04/23 11:29   
风险率 1.39%   
收益率/风险率 51.18   
每手最大回撤 20014.53   
每手平均盈亏 373.58   
   
盈利率 227.36% 95.45% 131.91%
年化单利收益率 70.93%   
月化单利收益率 5.83%   
年化复利收益率 44.77%   
月化复利收益率 3.09%   
胜率 43.35%   
风险收益评级 5117.55%   
平均盈利/最大回撤 0.05   
平均盈利/平均亏损 1.80 1.84 1.75
净利润 2273602.00 954458.19 1319143.75
总盈利 8361126.00 3991951.50 4369174.50
总亏损 6087524.00 3037493.25 3050030.75
总盈利/总亏损 1.37 1.31 1.43
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
   
交易次数 6086.00 3039.00 3047.00
盈利比率 0.43 0.42 0.45
盈利次数 2638.00 1267.00 1371.00
亏损次数 3448.00 1772.00 1676.00
持平次数 0.00 0.00 0.00
   
平均交易周期 34.31 68.70 68.52
平均盈利交易周期 79.15 164.79 152.29
平均亏损交易周期 60.55 117.83 124.58
平均盈亏(利润) 373.58 314.07 432.93
平均盈利 3169.49 3150.71 3186.85
平均亏损 1765.52 1714.16 1819.83
   
最大盈利 42188.33 37330.77 42188.33
最大亏损 20014.53 15421.93 20014.53
最大盈利/总盈利 0.01 0.01 0.01
最大亏损/总亏损 0.00 0.01 0.01
净利润/最大亏损 113.60 61.89 65.91
   
最大持续盈利次数 11.00 9.00 10.00
最大持续亏损次数 19.00 15.00 18.00
   
平均持仓手数 1   
最大持仓手数 1   
平均使用资金额 3106.83   
最大使用资金额 132022.80   
平均资金使用率 0.15%   
最大资金使用率 12.50%   
扣除最大盈利后收益率 223.14% 91.71% 127.70%
扣除最大亏损后收益率 229.36% 96.99% 133.92%
   
期间最大权益 3277356.37   
期间最小权益 986140.20   
手续费 330863.13   
成交额 1002615(行情 消息 资金)5008.30   
   

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测算报告
IF加权 1分钟 3444

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名称 全部交易 多头 空头
合约 IF加权   
K线周期 1分钟   
开始时间 2012-11-30   
结束时间 2013-7-22   
单位 300(吨/手,元/点)   
保证金 12%   
手续费 0.33%%   
下单价格 收盘价位   
开仓手数 1   
初始资金比例 7.68%   
参数 [0,0,0,0,0,0]   
信号执行方式 k线走完，确认信号后下单   
   
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 235   
测试周期数 40770   
指令总数 911   
信号消失次数 0   
初始资金 1000000.00   
最终权益 1468845.90   
空仓周期数 5329   
最长连续空仓周期数 315   
最长交易周期 258   
标准离差 4357.84   
标准离差率 7.07   
夏普比率 128.56   
盈亏总平均/亏损平均 0.25   
最大回撤 41969.20   
最大回撤时间 2013/07/09 14:45   
最大回撤比 2.88%   
最大回撤比时间 2013/07/09 14:45   
风险率 0.54%   
收益率/风险率 136.10   
每手最大回撤 13491.05   
每手平均盈亏 616.09   
   
盈利率 46.88% 22.91% 23.98%
年化单利收益率 72.82%   
月化单利收益率 5.99%   
年化复利收益率 81.70%   
月化复利收益率 5.03%   
胜率 49.01%   
风险收益评级 13609.74%   
平均盈利/最大回撤 0.09   
平均盈利/平均亏损 1.55 1.58 1.52
净利润 468846.25 229069.23 239777.02
总盈利 1427831.88 705031.56 722800.31
总亏损 958985.69 475962.38 483023.31
总盈利/总亏损 1.49 1.48 1.50
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
   
交易次数 761.00 382.00 379.00
盈利比率 0.49 0.48 0.50
盈利次数 373.00 185.00 188.00
亏损次数 388.00 197.00 191.00
持平次数 0.00 0.00 0.00
   
平均交易周期 53.57 106.73 107.57
平均盈利交易周期 109.30 220.38 216.86
平均亏损交易周期 105.08 206.95 213.46
平均盈亏(利润) 616.09 599.66 632.66
平均盈利 3827.97 3810.98 3844.68
平均亏损 2471.61 2416.05 2528.92
   
最大盈利 21286.12 21286.12 20379.70
最大亏损 13491.04 10727.25 13491.04
最大盈利/总盈利 0.01 0.03 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.03
净利润/最大亏损 34.75 21.35 17.77
   
最大持续盈利次数 10.00 8.00 7.00
最大持续亏损次数 9.00 7.00 7.00
   
平均持仓手数 1   
最大持仓手数 1   
平均使用资金额 1900.42   
最大使用资金额 101829.60   
平均资金使用率 0.16%   
最大资金使用率 9.18%   
扣除最大盈利后收益率 44.76% 20.78% 21.94%
扣除最大亏损后收益率 48.23% 23.98% 25.33%
   
期间最大权益 1481012.54   
期间最小权益 994649.37   
手续费 37043.68   
成交额 1122535649.93   
   

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声明：
此模型没实盘过，但看看数据就知道绝对是市场上难得的好模型。没有未来函数，收盘价交易，信号不闪烁。
稳定