期货战争:策略，系统，执行

gs999

楼主做了这么久，隔夜大幅跳空过止损位，遇见应该不少吧？如何处理呢？

langzi303

要我是看日内走势,跳空回调没有力量再反弹的话就继续持有,僵持的话可以考虑先退出

axlrosegy

原帖由 shanyang222 于 2012-1-13 15:33 发表
前辈一般过夜仓位在多少

主要做4个品种，每个品种最大使用资金不超过25%

axlrosegy

原帖由 gs999 于 2012-1-13 16:09 发表
楼主做了这么久，隔夜大幅跳空过止损位，遇见应该不少吧？如何处理呢？

碰到太多了，已前很恐惧，现在已经很淡然了，开盘就超过止损位时，只有一个方法解决，就是坚决平掉，如果平掉后价格又回去，而心理没有太多的起伏，恭喜你，进阶！

axlrosegy

原帖由 langzi303 于 2012-1-13 20:25 发表
要我是看日内走势,跳空回调没有力量再反弹的话就继续持有,僵持的话可以考虑先退出

个人主观思维，不适用机械趋势交易者的理念

gs999

原帖由 axlrosegy 于 2012-1-13 22:34 发表

碰到太多了，已前很恐惧，现在已经很淡然了，开盘就超过止损位时，只有一个方法解决，就是坚决平掉，如果平掉后价格又回去，而心理没有太多的起伏，恭喜你，进阶！

十分感谢！

langzi303

原帖由 axlrosegy 于 2012-1-13 22:36 发表

个人主观思维，不适用机械趋势交易者的理念

谢谢指点

gs999

请教楼主，碰到大趋势和小趋势，如何选择？

譬如今天的sr1301，60天均线下行，今天价格在60天线附近徘徊，早盘遇到盘中拉高回调跌破分时均线我做空了。

可从10 20日均线已经上行来看，似乎出现上升的小趋势，今天价格最低打到10日均线也上行了，好像做多也行。

如何取舍？

axlrosegy

其实做趋势者，一条均线就可以了，而且我认为取60天周期过长，不利于实战，因为期货交易不比股票，它是要换月的，如果同时看几条线，且中短期都存在，必然会出现你这种情况，尤其是在出方向的初期，另外，一个完整的交易系统，更重要的是要有一套客观的资金管理策略，来应对各种突发事件，这点很重要。

gs999

原帖由 axlrosegy 于 2012-1-18 01:59 发表
其实做趋势者，一条均线就可以了，而且我认为取60天周期过长，不利于实战，因为期货交易不比股票，它是要换月的，如果同时看几条线，且中短期都存在，必然会出现你这种情况，尤其是在出方向的初期，另外，一个完 ...

恩 受教了 ！十分感谢。

楼主最近几天没操作吗？

[ 本帖最后由 gs999 于 2012-1-18 10:18 编辑 ]

Bootybay

学习了#*d1*#

axlrosegy

今日操作：由于保证金的提高，先将pta,L减仓，继续持有四个品种的多单

99990000mmmm

请问楼主，你的胜率和最大回撤是多少，能把单次可承受亏损放到5%这么高？我在某些品种上可以找到胜率40%左右的系统，可最大回撤可见的可达7倍单次可承受亏损左右，单次平均盈利也不高，大约0.7倍单次亏损，总盈亏比2-3:1，交易信号一年15次左右，我只能把单次亏损放到2%，如果放到5%有崩盘的危险

axlrosegy

以前胜率大概是30％左右，近俩个月会更低，最大回撤也是近俩个月的事，基本到40％了，5％的单次亏损的确大些，但是由此我制作了另一个止损系统来保护资金不至于每次都会产生5％的止损，我曾和一个私募总监交流过，他们在近俩个月也发生20％的回撤，要知道，私募的资金管理中的风控是相当严格的，即使这样他们还有如此多的回撤，他一直强调要求我降低杠杆，呵呵，我一直坚信，我的资金管理还是比较科学的，难就难在一贯的坚持，能不能战胜心魔才是首先考验自己的。

gs999

原帖由 axlrosegy 于 2012-1-19 23:12 发表
以前胜率大概是30％左右，近俩个月会更低，最大回撤也是近俩个月的事，基本到40％了，5％的单次亏损的确大些，但是由此我制作了另一个止损系统来保护资金不至于每次都会产生5％的止损，我曾和一个私募总监交流过 ...

我在股市中的单次止损控制在3%，但也不是每次止损都是3%，我也设置了一个方法，如果先涨1%，2%，止损就是-2%，-1%，如果先涨3%，如下跌保本可出局。（为了确保止损最大不超过-3%,一般尾盘最后10分钟才考虑介入）。


我觉得最难的是盈利后的出局策略，我现在是一种跌破3日最低点，一种是按涨幅10%之内回撤60%，10-20 50%，涨幅20-50%回撤40%机械出局。
2种各有优劣点。

大家交流一下，呵呵。

[ 本帖最后由 gs999 于 2012-1-20 01:08 编辑 ]

99990000mmmm

不可理解，回撤40%，意味着现有基础上67%的盈利才能达到回撤前的资金水平，R=5%,也就是说需要13R的净利润 资金才能和现在持平，如果是趋势系统，需要 一个以上 月级别的趋势吧

99990000mmmm

我现有测试的系统中，在多数品种都能稳定在6-8R的最大回撤，但任何一个系统都存在某一品种15-20R的最大回撤，如果R=2%，意味着单品种可能出现楼主40%的回撤，如果R=5%，意味着单品种已经爆仓，如果同时操作4个以上品种，系统总体还算安全，3个以内，碰上单品种的爆仓，意味着3-5年后回到起点甚至以下，现阶段的认识：对于小资金来说，采取趋势系统和重仓博的自杀式打法没有根本区别，一个暴毙，一个慢性中毒，暴毙的风险还可以换来短期资金爆增的可能   迷茫中#*31*# #*31*# #*31*# #*31*#

99990000mmmm

资金才能和现在持平      这句错误，应该是和回撤前持平

axlrosegy

周五平仓所有品种，资金稳定才是硬道理！！

祝大家新年愉快！！！！！

蒋云

axlrosegy, 祝你新年快乐，来年再接再厉，再创辉煌！！！