期货战争:策略，系统，执行

axlrosegy

今日操作.
                     Y1109开多单，10430

                     RB1110空单持有

天道至简

原帖由 <i>axlrosegy</i> 于 2011-3-7 15:08 发表 <a href="http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=24620284&ptid=1697993" target="_blank"><img src="http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
今日操作.<br />
                     Y1109开多单，10430<br />
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                     RB1110空单持有

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决定认真学习老师的投机理论的实战系统，我今日尾盘模拟多TA。#loveliness#

axlrosegy

终于决定模拟了，这是交易的第一步啊，要认真对待每一次的模拟，不断的总结，关键是心理层面，不要认为模拟就可以马马虎虎的错过任何一次交易，不要有侥幸，也许就这一次的疏忽，在实战中就会兵败

yf水云间

您好前辈，我是新手，谢谢您前两次的回复，以下是我的个人情况，希望能指点下，谢谢。
我是用双均线交叉来交易，连续在市，不断反手，不单独设止损，以收盘价为准，计划用20万交易，交易对象是锌，胶，棉，棕油四个品种，合约价值45万左右，周期为中长，单品种年均交易8次左右，自己认为能执行系统信号，实际能否坚持执行未之。
2月11日开v1105多单一手，此次交易是一种过滤手法交易，不连续跟踪，一年交易2次左右，不在正式系统之内，还在持仓，亏损，未到反手。
2月18日开zn1105多单一手，系统信号应17日收盘交易，但自己没注意当天有信号，收盘后才看到，18日早上补的，结果当天高开，而交易时正好是直线上升，致使买入价比系统信号多花400元一吨，一手多花了2000元，今天收盘应该反手，但由于这几天锌的走势是双线系统的致命伤，亏损太多，自己懒得看盘，认为两三天之后才会出反手信号，收盘后才看到出了反手信号，只有明早补了，截至今天收盘，锌一手亏损10442元，含手续费和系统外的2000元，若明早在低开则亏损更多，教训深刻。
还有我的方法测试橡胶时，在07年连亏4000元，一手为20000元，为当时期价的20%，若用一倍杠杆只交易橡胶当时，则回撤为40%，一倍杠杆应不高。
请前辈指点下有什么问题，应该注意什么，非常感谢。

axlrosegy

首先我曾详细的测试过双均线系统，包括中短期，但结果不理想，是最早放弃的系统之一，所以先不说你的系统问题，先说说资金管理，20万的话做四个品种，可以等分4份，也就是每个品种最多使用资金5万，如果你不设定止损，怎么来确定每次开仓手数呢，这点我认为是系统最大的缺陷，总不能每次固定1手吧，这样资金管理是很不科学的，如果真是这样的话，除非你的系统能有90%的盈率，80%都不行，但这是不可能的，正如你所描述，双均线有着严重滞后于价格的缺点，会造成每笔的亏损无限放大，不可控制，如果遇到连续亏损的情况，资金将快速缩水，对以后的操作和资金管理非常不利，所以没有资金管理的交易即使盈率再高，最后也必定是亏损的，不要和我说自己将找到一个接近100%盈率的系统，这是痴人说梦，天方夜谭，只要有这种想法，必然是走火入魔，越陷越深，最终退出市场，我以前说过，我的系统盈率只有30%左右，最后的盈利关键要靠科学的资金管理，尤其是必须考虑如果遇到连续亏损的情况，自己所指定的资金管理能不能带你有惊无险，最后化险为夷。如果你想坚持使用均线系统，要不断的优化，再优化，把所有品种都用来测试，建议你先离开市场，好好钻研，不要急于回到市场

rypan1

为什么偶的小强一号就是双均线呢？

axlrosegy

今日操作：Y1109平多单，10330

               RB1110空单持有

zqcdjh

#bb# #bb# #bb#

天道至简

原帖由 <i>axlrosegy</i> 于 2011-3-7 22:05 发表 <a href="http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=24623036&ptid=1697993" target="_blank"><img src="http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
终于决定模拟了，这是交易的第一步啊，要认真对待每一次的模拟，不断的总结，关键是心理层面，不要认为模拟就可以马马虎虎的错过任何一次交易，不要有侥幸，也许就这一次的疏忽，在实战中就会兵败

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谢谢老师的鼓励！比如说，这次TA就是最后一分钟内收在我的信号上，只有出击了，虽然第二天止损，但是系统的指示，只有执行了。#bb# /size]

axlrosegy

今日操作，
                  sr109开空单，7146

                     rb空单持有

yf水云间

谢谢前辈的指点，我的方法胜率在40%左右，但由于潜在亏损不可控，开仓后若直接反走到反手，则单笔亏损很大，像这次锌，亏损为期价的10%，测试中也经常出现这种情况，所以仓位稍重，风险极大，本身胜率低，连亏情况很普遍，还有进出场较迟钝，这些都是双线系统的致命伤，前人无法改变，自己也尝试加入过滤，单设止损一类的改变，反而不如不改好，所以只能在坚持执行方法的前提下，轻仓交易。
我也还在摸索其他方法，思路也是不断试错，反复开平仓，确保抓住每次大的波动，过程实在太难了，想想都觉得悲壮，这还不包括自身执行力，前辈的资金管理对我很有启发，谢谢。

magic-lzc

楼主,想请教一下,我的系统是日线级别的趋势跟踪系统,,,我现在持有的pta1105是多单,还没有到系统的退出点(浮盈),而pta1109又附合了系统的做空信号.而pta1109还不是主力合约,我现在比较矛盾,我是应该先平掉pta1105,空pta1109.还是继续持仓pta1105,空pta1109,还是什么也不做.请指教,我也留意了楼主的贴有一段时间了,楼主的趋势跟踪理念很认同.对完善我的操作系统,楼主的经验给了我很大的帮助.谢谢楼主!

axlrosegy

如果今天为止还没有平pta多单，那给我第一感觉就是你的系统有些迟钝了，当然我是以我的系统来做参考的，请你不要介意，如果能证明自己的系统能够盈利，那么就坚决执行吧，建议你适当在1109合约上开空单，当然是符合条件的情况下，目的只有一个，做对冲！

axlrosegy

鉴于你的系统的现况，虽然有很好的比率，但是结果很可能是糟糕的，因为价格做横盘小区间震荡的时候很多，可以说是大多数，所以你的系统最大的缺陷也可能是致命的，如果价格连续长时间的震荡，而不出方向，那很可能在出大行情以前，你的资金就止损没了！

magic-lzc

谢谢楼主指教，我都觉得出场有点放得有点远，我的出场点是根据市场的波动决定的，会随着价格向着有利于头寸方向移动而移动，市场波动越大，我的出场点离价格就越远。我的目的就是想抓住一波大的趋势。不想那么容易被回调震出场。所以出场点会放得远一点。在价格回调时，对我的心理影响都很大，好像这波PTA，我最高时的浮盈差不多有2000点，现在浮盈大概有1000点，回撤了差不多一半。一开始对心理影响也很大，很想获利了解的冲动，但最终都是坚持了系统的信号。谢谢楼主的意见。

magic-lzc

补充，我的系统的止损，和跟踪出场的点都是以收盘价为准，是比较迟钝。#*29*#

lstybh

好帖子

zqcdjh

#bb# #bb# #bb#

axlrosegy

你要注意一个很可能会忽略的问题，被震荡是不可避免的，如果不想被震荡出来，唯一的方式就是加大止损空间，但是它是一把双刃剑，我觉得弊要大于利，主要弊端就是仓位要很轻，而且要有加仓的策略在后续跟进，如果不加仓，即使单纯使用资金管理，收益也不会理想，关键对心理是很大的折磨，做电梯的感受，我曾看过海龟交易，认同他们的资金管理方式，但对它的交易模式不敢苟同，我看你的系统和他很相似，既然都是跟随趋势，但不能过于对价格迟钝，需要的是紧密跟随更利于交易本身，不要害怕止损，接连的止损正是意味着趋势的出现，你现在需要解决的问题是如何在行情震荡中能够活下来。

axlrosegy

你要注意一个很可能会忽略的问题，被震荡是不可避免的，如果不想被震荡出来，唯一的方式就是加大止损空间，但是它是一把双刃剑，我觉得弊要大于利，主要弊端就是仓位要很轻，而且要有加仓的策略在后续跟进，如果不加仓，即使单纯使用资金管理，收益也不会理想，关键对心理是很大的折磨，做电梯的感受，我曾看过海龟交易，认同他们的资金管理方式，但对它的交易模式不敢苟同，我看你的系统和他很相似，既然都是跟随趋势，但不能过于对价格迟钝，需要的是紧密跟随更利于交易本身，不要害怕止损，接连的止损正是意味着趋势的出现，你现在需要解决的问题是如何在行情震荡中能够活下来。