济安线波段交易系统测试结果，和大家交流！

liulinqing

济安线波段交易系统测试结果，和大家交流！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：liulinqing 浏览：185163 回复：44

该系统用通达信 李济安老师发明的 JAX，不做任何改动，在日线使用。上穿买，跌破卖，满仓操作，5%跌幅止损，交易规则：60日均线下不操作。
测试时间92.1.1-2009至今。交易频率中等，为波段交易系统。

胜率30%，符合一般均线系统表现，基本很难提升。
盈亏比8：1，考虑到实战中，能做到5：1应该是可能的。
资金管理方案可以细谈，但是测试用的是满仓，实战是不建议满仓的。
该系统交易ETF，不做个股。
再看它在历史上2轮大熊市的表现：
93.6--96.1

01.7---05.11，多少人倾家荡产，从几十元，跌倒了几角钱，该系统几乎不亏损，算上手续费，亏6%。

也就是说，即使你是做熊市入市，该系统也可以控制亏损在资本的10%以内，我想，这能说明问题吧。
我反复测试了很多数据，分时间段、分股票，一个结果就是，每个结果的盈亏比都可以控制在3：1之上。
“截断亏损，让利润奔跑”！！

[ 本帖最后由 liulinqing 于 2009-4-7 19:15 编辑 ]

liulinqing

该系统测试用的是100W,平均亏损可以限制在资本的3.5%，在实战中，建仓用的是半仓，增加了回旋的余地，每次操作的亏损限制在资本的3%以内是可能的。
N:=30;
M:=3;
AA:=ABS((2*CLOSE+HIGH+LOW)/4-MA(CLOSE,N))/MA(CLOSE,N);
济安线:DMA((2*CLOSE+LOW+HIGH)/4,AA),LINETHICK2,COLORMAGENTA;
CC:=(CLOSE/济安线);
MA1:=MA(CC*(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4,3);
MAAA:=((MA1-济安线)/济安线)/3;
TMP:=MA1-MAAA*MA1;
J:IF(TMP<=济安线,济安线,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORCYAN;
A:=TMP,LINETHICK2,COLORYELLOW;
X:=IF(TMP<=济安线,TMP,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORGREEN;
此为公式源码，我在主图使用的时候，为了清爽，把后面的A,X都设置为不显示了。


[ 本帖最后由 liulinqing 于 2009-4-7 07:27 编辑 ]

liulinqing

怎么每人搭理我么:mad:
该系统测试的数据是上证指数，A股指数的测试结果基本一致，从05年至今，用该系统交易ETF和上证指数，成绩差距是存在的。
因为ETF毕竟只是个基金，基金的波动能接近大盘，而无法打败大盘，我们据此来操作，自然更无法战胜大盘。
在06-09之间，5只ETF，表现比较好的是180和50，从目前看，今年似乎是深圳100、中小板比较牛。

jldfhzk

谢谢楼主分享

lyuo133

多谢提供*d:1* :)

liulinqing

:*P ，希望有帮助

lzqstk

此为公式源码*d:1**d:1**d:1**d:1**d:1**d:1*

a古风a

希望有帮助

短中长

从源码看济安线就是30天均线的平滑处理:*29*:

openglcplusplus

:*18*: :*18*:

挚爱成就梦想

原帖由 liulinqing 于 2009-4-5 10:59 发表
怎么每人搭理我么:mad:
该系统测试的数据是上证指数，A股指数的测试结果基本一致，从05年至今，用该系统交易ETF和上证指数，成绩差距是存在的。
因为ETF毕竟只是个基金，基金的波动能接近大盘，而无法打败大 ...

谢谢楼主分享

ssrs2001

感谢分享！:*19*:

ayukoji

看不明白呢~~~

liulinqing

说的对哦，其实就是个所谓的“自适应”均线。说有点“未来指标”，也确实有，其实均线也是未来指标，CLOSE,就是最常见的未来数据——看怎么理解了。
既然说均线，就继续说下，我用10日均线也做了相同的测试。
成功率也是30%，盈亏比只能做到3.5：1，交易次数更多，虽然最终赚到了同样数量的钱，但是手续费特别多。

咳嗽的鱼

多谢提供
:*22*: :*22*: :*22*: :*22*:

liulinqing

针对该系统，说说具体的操作方法。
1.每天仅在收盘前20分钟看盘，当日突破了，可以买入30%仓，作为试探。如此小的仓位，出现失误的损失是容易控制的。
若连续2日内都能站在线上，再买30%。此后若上升3%或1R，再买30%.
2.收盘时若跌破了，卖出半仓，第二天若仍不能返回，清仓。

风险控制的原则上损失在3%资本以内，若持有60%仓位，则下跌4%，再加上来回手续费，刚好够3%资本。所以4%就是60%仓位时的止损幅度。对应的，90%仓对应3%跌幅。
有朋友怀疑止损幅度太小，测试结果表明问题不大，止损不会降低胜率——胜率已经很低了，提升极为艰难，与其“给予更多波动空间”来待其恢复上涨，不如直接下功夫做好“截断亏损”，反而能提升赚钱能力。

该资金管理原则很简单，易操作，欢迎指正。

[ 本帖最后由 liulinqing 于 2009-4-6 08:54 编辑 ]

老卢子

优点：平衡市与波段市中成功率较高。实测72%
缺点：低点的判断不精确，误操作比率较高。
建议：在飞狐下使用(与通达信成功率结果有别)。

input:n(30,1,100),m(3,1,100);
AA:=ABS((2*CLOSE+HIGH+LOW)/4-MA(CLOSE,N))/MA(CLOSE,N);
济安线:DMA((2*CLOSE+LOW+HIGH)/4,AA),LINETHICK2,COLORMAGENTA;
CC:=(CLOSE/济安线);
MA1:=MA(CC*(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4,3);
MAAA:=((MA1-济安线)/济安线)/3;
TMP:=MA1-MAAA*MA1;
J:IF(TMP<=济安线,济安线,0),LINETHICK2,COLORCYAN;
A:TMP,LINETHICK2,COLORYELLOW;
X:IF(TMP<=济安线,TMP,0),LINETHICK2,COLORGREEN;

liulinqing

呵呵，老卢子好！谢谢提供飞狐的测试结果。
我上图的测试结果是用大智慧新一代测试的，通达信的测试不好用。目前国内这些软件的系统测试功能据说都不敢恭维，国外有个软件，似乎比较好，但偶不懂英文。
该系统的成功率的确是不高，但是在06---09的牛市里，胜率可以达到45%，而且盈亏比表现良好，图片显示平均亏损在起始资本的5%以内，这个效果在后期资本大幅度增加后，仍可以保持是很难得的。
该系统不用于交易个股，用于交易波动缓慢的指数、ETF，效果比较好。

股股哈

有见地，有见地

短中长

任何指标的长期胜率都是50%，加上人为因素后必定低于50%:*22*: