阿帆001 发表于 2006-8-13 23:30

038008有翻番可能性

038008有翻番可能性

038008表面上虽然是虚值,但是其隐含波动率与正股波动率极相近,权证关心的是价格波动率,而主要不是绝对价格和波动方向,这和做股票的趋势是不一样的.
G钾肥历史波动率在40%左右,其目前权证价格隐含波动率为46%左右,
虽然其隐含波动率稍高,但考虑我国权证品种稀缺,而038008盘子小,又不能设立,因此是合理的,
G钾肥其也没有发布业绩预告,今年应不会出现大幅增长,而股价早已翻番.
其实其增长主要在05年,因此其股价在大盘在1300点左右时价格是比较合理的,相当于13元左右,股价应该会往下走
因此比较年看好038008,假定两个月后如果股价走到13元,按BS模型计算理论价值为2.94元,市价应在3元以上,估计为3.5左右,因此038008其价格应有翻番可能.本贴子不构成任何投资建议,不承担任何责任

钾肥JTP1 的理论定价及风险分析
定价参数        估值分析指标        风险分析指标
权证市价        1.628        权证理论价        1.3242        杠杆比率        11.0985
正股股价        17.6        打平点        13.516        实际杠杆比率        -2.9016
行权价        15.1        溢价率(%)        23.14        Delta值        -0.26144
行权比率        1        价内外程度(%)        -16.4238        Gamma值        0.048005
历史波动率(%)        40.9747        隐含波动率(%)        45.7654        Vega值        5.3796
无风险利率(%)        2.25        市价/理论价        1.1962        Rho值        -5.2391
剩余期限        0.88493        隐波率/历波率        1.1169        Theta值        -1.1122
连续分红率(%)        0                        Lambda值        -3.471

yzzzzm 发表于 2006-8-14 00:29

谢谢楼主

东南人氏 发表于 2006-8-14 06:37

谢谢

stockviolet 发表于 2006-8-14 07:12

了解，谢谢！

cjun666666 发表于 2006-8-14 08:18

看看。

共存共荣 发表于 2006-8-14 08:51

看看。

Macloud 发表于 2006-8-14 09:24

大胆推测，小心求证

rainman2006 发表于 2006-8-14 09:27

在三个月内可能性并不是很大.

金夏利 发表于 2006-8-14 11:17

谢谢楼主!

liaiping 发表于 2006-8-14 13:03

在三个月内可能性是很大.

沛霖 发表于 2006-8-14 13:32

G钾肥处于下降通道，关注关注关注关注关注

zjjhdyjx 发表于 2006-8-14 21:02

谢谢

aywds 发表于 2006-8-15 10:16

moshoushijie 发表于 2006-8-15 14:36

顶起！
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