发一个我的交易系统的测试报告
Starting Capital（起始资金） 1000000.00Net Profit（净利润） 31385105.00
Net Profit % （净利润率） 3138.51%
Annualized Gain % （年增长率） 33.92%
Number of Trades （交易次数） 282
Avg Profit/Loss （总平均每笔赢利） 111294.70
Avg Profit/Loss % （平均每笔赢利率） 1.72%
Avg Bars Held （平均每笔持有天数） 12.21
Winning Trades （赢利次数） 120
Winning % （赢利次数百分比） 42.55%
Gross Profit（毛利润） 50460460.00
Avg Profit （平均每次利润） 420503.83
Avg Profit % （平均每次利润率） 6.23%
Avg Bars Held （赢利交易平均持有天数） 21.70
Max Consecutive （最多连续赢利次数） 7
Losing Trades（亏损次数） 162
Losing % （亏损次数百分比） 57.45%
Gross Loss （毛亏损） -19075355.00
Avg Loss （平均每次亏损量） -117749.10
Avg Loss % （平均每次亏损率） -1.62%
Avg Bars Held （亏损交易平均持有天数） 5.18
Max Consecutive （最大连续亏损次数） 8
Max Drawdown （最大资金回撤） -4636164.00
Max Drawdown %（最大资金回撤率） -15.55%
Max Drawdown Date （最大回撤发生日） 2003-12-6
Profit Factor（盈亏比率） 2.64
12年时间 需要详细报告的跟我要好了，但现在我也不知道怎么看别人的信息，也不敢留自己的联系方式，害怕被踢了 测试结果与实盘操作下来的结果有很大的不同。 谢谢楼上的朋友 看帖是学习，回帖是友情 同样也谢谢烤烧饼
该系统的资金增长曲线图
来错地方了
这是财富设计师的一种广告宣传方式，我是这样认为的，不知道大家如何理解。但是你打广告的地方错了，到这里来浏览网页的人，大多数是穷人。没有人会相信你，或给你投钱操作的。 表示沉默 原帖由 wintom 于 2005-12-30 10:28 发表测试结果与实盘操作下来的结果有很大的不同。
以前对这句话理解不够，以为是心理的问题，其实不然，其本质在于交易系统本身和交易系统的实质。
交易系统出来的统计数据只是对过去的一种统计，但过去不等于未来，虽然市场有惯性的规律。
未来仍是一个概率问题，市场是否能会在此种模式下继续运行良好，仍是个概率问题，越过度优化的系统，其未来保持惯性的概率越小，实际操作与测试出的偏差越大
所以系统只是个玩具，不要过分的依赖系统
虽然我们可以动态的跟踪修复市场，但仍然是对过去的一种修复，未来仍然是一种不可知
所以，我们选择系统时切勿过渡的优化，选择离散度小的系统，就像扔出一把米粒后，不要选择那些散落在远处的米粒，虽然看上去很美，要选择大多数米粒的落地点。
其次，资金管理才是最重要的，因为这是唯一可以自己掌握的东西 用的是什么软件测试的? 不错的系统 原帖由 海潮 于 2006-1-10 12:11 发表
用的是什么软件测试的?
WLD 原帖由 cfsjs 于 2006-1-10 14:10 发表
WLD
在那里能找到 看帖是学习，回帖是友情
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