论坛 › 〖技术分析交流〗 › 用价格波动预测的经验方程来预报明天的指数变化

陶金生 发表于 2014-5-20 21:26

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望。

陶金生 发表于 2014-5-21 18:24

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望。

陶金生 发表于 2014-5-22 20:00

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望。

陶金生 发表于 2014-5-22 20:00

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望。

陶金生 发表于 2014-5-22 20:04

wwqqer 发表于 2014-5-22 01:06
陶先生你好，非常感谢你上传的资料！我看了你的数学推导，有两个问题向你请教。
（1） 如果是原式代入的话 ...感谢您的关注！！！
这是个经验方程，而不是理论方程，它属于技术分析范畴。是根据历史数据来找价格波动的某种数据特征。
在对样本数据进行反复研究时，我偶然发现，如果把样本数据对折求相关系数，假定未来一期的相关系数已经知道，即ρ1已知，再令将来一期的价格为X1，根据数据的相关性写出式子，令它等于ρ1，解方程求出X1有两个值，其中一个为他的未来实际值，再求这两个值与上一期值（已知）相比的增长率，即r11和r12,发现如果R=r11+r12小于零时，下一期增长的可能性较大，而当R大于零时，下一期下跌的可能性较大，这就提醒了我，为何不令下一期的价格等于现在的价格呢？即X1=X0，这样假定下一期的价格已经知道，就等于等于现在的价格，根据数据的相关性写出方程，解出R。如果R小于零时，就做多，相反就做空。但这个效果并不太好，这触使我进一步思考，既然这是个经验方程，为什么不改变方程里的参数，使R的数字特征更符合实际情况呢？就试了一下，结果很好。
你所问的情况，是将数据对折，下标1表示将来一期，0表示现在一期，-1表示刚过去一期，1-m表示过去1-m期，因为是将数据对折，所以将来一期的价格必须乘以过去1-m期的价格，为了建立方程，令下一期的价格等于现在的价格，所以在方程的另一边为X0乘以X1-m，X1在方程的另一边也改为X0。

陶金生 发表于 2014-5-22 20:05

wwqqer 发表于 2014-5-22 11:16
非常感谢你的解释！原来你假设X1=X0，那就应该把如此重要的假设条件添加到你的word文件中。

以X1=X0的 ...      感谢您的热心和指正。
      经验方程的数据在网上发表之前就被人窃取，并且给我带来很大的危害，为阻止阴谋，本人在仓促中写了这篇文章。现在看来，论文比较粗糙。但我所表达的思想基本反映了出来。
      方程具有迟滞性，在大盘结束交易前，就可以预测下个交易日的多空。也就是说可以提前买进或卖出。
方程有效的理论基础是大数法则，也就是说，大的样本容量所得到的参数可能会更可靠一些。如果将现在的日交易换成周交易或月交易，样本容量大大的减少了，获得的参数的可靠性会降低，不如日交易，但也可以用。
      此方程可以用于任何指数或个股，将此方程用于美国市场和欧洲市场，我发现用于美国市场的效果要次于欧洲市场，在欧洲市场效果也好坏不一，将方程用于波罗的海BDI指数，在20-30年间，不考虑其他因素，可以增值十万倍以上，总的说来，市场越不发育，方程的效果就越好，反之则较差。
      你说”我用最普通的20日均线策略，也可以得到50倍的回报（见附件）。“，你是事先假定20日均线有效，才有这样的收益的，而我事先没有假定什么有效，完全是靠预测的方法，才有这样的收益，两者不好相比，如果我事先假定m=20， w4中的x1-m对应于样本为220日的均值，R<0和2.15>R>0.69 有效，则我的收益是266倍，是你的收益5倍，由此看来，方程的效果要好于均线。

陶金生 发表于 2014-5-22 20:06

wwqqer 发表于 2014-5-22 11:16
非常感谢你的解释！原来你假设X1=X0，那就应该把如此重要的假设条件添加到你的word文件中。

以X1=X0的 ...你说”我用最普通的20日均线策略，也可以得到50倍的回报（见附件）。“，你是事先假定20日均线有效，才有这样的收益的，而我事先没有假定什么有效，完全是靠预测的方法，才有这样的收益，两者不好相比，如果我事先假定m=20， w4中的x1-m对应于样本为220日的均值，R<0和2.15>R>0.69 有效，则我的收益是266倍，是你的收益5倍，由此看来，方程的效果要好于均线。
      谢谢关注！！！

陶金生 发表于 2014-5-22 20:07

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望。

陶金生 发表于 2014-5-25 23:27

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望。

陶金生 发表于 2014-5-26 20:53

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望。

yyzhexj 发表于 2014-5-26 23:57

分享下。谢谢楼主在

yyzhexj 发表于 2014-5-26 23:59

呵呵，谢谢啊。你的东西不错

yyzhexj 发表于 2014-5-26 23:59

再来一次，我九号楼饿。啊

陶金生 发表于 2014-5-27 00:53

yyzhexj 发表于 2014-5-26 23:57 static/image/common/back.gif
分享下。谢谢楼主在

谢谢关注！！！

陶金生 发表于 2014-5-27 00:53

yyzhexj 发表于 2014-5-26 23:59 static/image/common/back.gif
呵呵，谢谢啊。你的东西不错

谢谢关注！！！

陶金生 发表于 2014-5-27 00:54

yyzhexj 发表于 2014-5-26 23:59 static/image/common/back.gif
再来一次，我九号楼饿。啊

谢谢关注！！！

陶金生 发表于 2014-5-27 21:23

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望

陶金生 发表于 2014-5-27 21:24

上证指数做空，中小板指做空，创业板指观望

狙击K线 发表于 2014-5-28 14:33

#*d1*#

陶金生 发表于 2014-5-28 20:26

上证指数做空多，中小板指做空，创业板指观望

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